PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON

PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE EROPA MENGGUNAKAN METODE QUASI MONTE CARLO DENGAN BARISAN KUASI-ACAK HALTON

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan hasil simulasi harga saham untuk menentukan harga opsi call dari metode Monte Carlo dan metode Quasi Monte Carlo dengan menggunakan program Matlab. Harga standar yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut akan dihitung dengan metode...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: I GUSTI PUTU NGURAH MAHAYOGA, KOMANG DHARMAWAN, LUH PUTU IDA HARINI
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Udayana 2014-11-01
Series:E-Jurnal Matematika
Subjects:
MAPE
Monte Carlo
Opsi
Quasi-random Halton
Quasi Monte Carlo
Online Access:https://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/11998

Internet

https://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/view/11998

Similar Items