El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos The Brownian Fractional Motion as a Limit of some Types of Stochastic Processes

El movimiento browniano fraccional como límite de ciertos tipos de procesos estocásticos The Brownian Fractional Motion as a Limit of some Types of Stochastic Processes

Se hace un estudio detallado de algunas construcciones significativas del movimiento browniano fraccional (mBf) desarrolladas recientemente: la de Taqqu (1975), quien construye el mBf como un límite de sumas parciales normalizadas de variables aleatorias estacionarias, la de Sottinen (2003), quien u...

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Bibliographic Details
Main Authors: ANDREA CAVANZO NISSO, LILIANA BLANCO CASTAÑEDA
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2005-05-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
Convergencia débil
proceso gausiano
proceso de Poisson
movimiento browniano fraccional
caminata aleatoria
Weak Convergence
Gaussian Process
Poisson Process
Fractional Brownian Motion
Random Walk
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512005000200005

Internet

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512005000200005

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