No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos
Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina, Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR) con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informados que provocan una dinámic...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Autónoma Metropolitana
2005-01-01
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| Series: | Análisis Económico |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505 |