Previsão de preços futuros de Commodities agrícolas com diferenciações inteira e fracionária, e erros heteroscedásticos
O presente trabalho tem como objetivo modelar séries temporais para efeito de previsão com diferenciações inteira e fracionária, utilizando dados de preços futuros de commodities agrícolas. Modelos de séries temporais do tipo ARMA/ARIMA (diferenciação inteira) serão estimados como termo de comparaçã...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
2007-09-01
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| Series: | Revista de Economia e Sociologia Rural |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000300004 |