TVP-VAR Based CARR-Volatility Connectedness: Evidence from The Russian-Ukraine Conflict

TVP-VAR Based CARR-Volatility Connectedness: Evidence from The Russian-Ukraine Conflict

This paper aims to examine the spillover between volatilities obtained from the Conditional Autoregressive Range (CARR) process with the Time-Varying Parameter Vector Autoregressive (TVP-VAR) based Diebold-Yilmaz approach. We apply Gumbel distributed CARR (1,1) to estimate the volatilities. The sum...

Ful tanımlama

Detaylı Bibliyografya
Yazar: Yakup Arı
Materyal Türü: Makale
Dil:English
Baskı/Yayın Bilgisi: Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Derneği 2022-09-01
Seri Bilgileri:Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Konular:
carr
diebold-yilmaz
tvp-var
volatility connectedness
russian-ukraine war
oynaklık bağlantılılığı
rusya-ukrayna savaşı
Online Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2519384

Internet

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2519384

Benzer Materyaller