A Scalable Algorithm for Sparse Portfolio Selection

<jats:p> The sparse portfolio selection problem is one of the most famous and frequently studied problems in the optimization and financial economics literatures. In a universe of risky assets, the goal is to construct a portfolio with maximal expected return and minimum variance, subject to a...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Bertsimas, Dimitris, Cory-Wright, Ryan
অন্যান্য লেখক: Sloan School of Management
বিন্যাস: প্রবন্ধ
ভাষা:English
প্রকাশিত: Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) 2022
অনলাইন ব্যবহার করুন:https://hdl.handle.net/1721.1/144103