An extended yield curve model for bond option pricing using a Jump/Garch-m forward rate process

Thesis (M.S.)--Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1991.

書誌詳細
主要な著者: Akita, Shigeyuki, Maruyama, Hiroshi
その他の著者: Andrew W. Lo.
フォーマット: 学位論文
言語:eng
出版事項: Massachusetts Institute of Technology 2007
主題:
オンライン・アクセス:http://hdl.handle.net/1721.1/38341