An extended yield curve model for bond option pricing using a Jump/Garch-m forward rate process
Thesis (M.S.)--Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1991.
主要な著者: | , |
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その他の著者: | |
フォーマット: | 学位論文 |
言語: | eng |
出版事項: |
Massachusetts Institute of Technology
2007
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主題: | |
オンライン・アクセス: | http://hdl.handle.net/1721.1/38341 |