Equilibrium-based valuation of option prices in jump-diffusion models

This thesis studies the use of general equilibrium approach in valuing contingent financial claims under jump-diffusion settings.

Détails bibliographiques
Auteur principal: Huang, Hua Mei
Autres auteurs: Yao Shuntian
Format: Thèse
Langue:English
Publié: 2010
Sujets:
Accès en ligne:https://hdl.handle.net/10356/41446