Pohon Binomial Suku Bunga Model Cox, Ingersoll, and Ross (CIR)

Pergerakan pasar yang tidak menentu dan tingginya volatilitas suku bunga menyebabkan pengasumsian suku bunga tetap dalam menentukan valuasi produk-produk finansial menjadi tidak lagi relevan. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat memprediksi pergerakan suku bunga yang akan datang. Namun,...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Yunita Wulan Sari, Yunita Wulan Sari, Dedi Rosadi, Dedi Rosadi
Format: Article
Language:English
Published: Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjajaran 2012
Subjects:
Online Access:https://repository.ugm.ac.id/91706/1/prosiding.pdf