Pohon Binomial Suku Bunga Model Cox, Ingersoll, and Ross (CIR)
Pergerakan pasar yang tidak menentu dan tingginya volatilitas suku bunga menyebabkan pengasumsian suku bunga tetap dalam menentukan valuasi produk-produk finansial menjadi tidak lagi relevan. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat memprediksi pergerakan suku bunga yang akan datang. Namun,...
Главные авторы: | , |
---|---|
Формат: | Статья |
Язык: | English |
Опубликовано: |
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjajaran
2012
|
Предметы: | |
Online-ссылка: | https://repository.ugm.ac.id/91706/1/prosiding.pdf |