Pohon Binomial Suku Bunga Model Cox, Ingersoll, and Ross (CIR)
Pergerakan pasar yang tidak menentu dan tingginya volatilitas suku bunga menyebabkan pengasumsian suku bunga tetap dalam menentukan valuasi produk-produk finansial menjadi tidak lagi relevan. Oleh karena itu diperlukan suatu model yang dapat memprediksi pergerakan suku bunga yang akan datang. Namun,...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjajaran
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repository.ugm.ac.id/91706/1/prosiding.pdf |