Crank-Nicolson time-marching.

Crank-Nicolson time-marching.

This entry describes the Crank-Nicolson time-marching discretisation and its numerical properties. It also presents the Rannacher startup procedure which is required to achieve second order accuracy for the option value and its first and second derivatives, and discusses extensions to nonlinear and...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Giles, M
פורמט:	Working paper
שפה:	English
יצא לאור:	Oxford-Man Institute of Quantitative Finance 2008

פריטים דומים

Convergence analysis of Crank-Nicolson and Rannacher time-marching
מאת: Giles, M, et al.
יצא לאור: (2005)

Iterated Crank–Nicolson Method for Peridynamic Models
מאת: Jinjie Liu, et al.
יצא לאור: (2024-03-01)

On the Crank-Nicolson difference scheme for the time-dependent source identification problem
מאת: A. Ashyralyev, et al.
יצא לאור: (2021-06-01)

The impact of a natural time change on the convergence of the Crank-Nicolson scheme
מאת: Reisinger, C, et al.
יצא לאור: (2014)

The impact of a natural time change on the convergence of the Crank-Nicolson scheme
מאת: Reisinger, C, et al.
יצא לאור: (2013)

A Crank-Nicolson Scheme for the Dirichlet-to-Neumann Semigroup
מאת: Rola Ali Ahmad, et al.
יצא לאור: (2015-01-01)

Solving burgers equation using crank-nicolson method /
מאת: 519619 Syazwani Mohd. Zokri, et al.
יצא לאור: (2012)

Efficient algorithms for crank-nicolson-based finite-difference time-domain methods
מאת: Tan, Eng Leong
יצא לאור: (2020)

Explicit FDTD method based on iterated Crank–Nicolson scheme
מאת: Jun Shibayama, et al.
יצא לאור: (2022-01-01)

Determining European Options Values through Crank-Nicolson Method
מאת: Sorin MANOLE, et al.
יצא לאור: (2006-01-01)

A Crank-Nicolson Method of Autocatalytic Reaction-Diffusion Systems
מאת: Abbas Al-Bayati, et al.
יצא לאור: (2006-12-01)

The Splitting Crank–Nicolson Scheme with Intrinsic Parallelism for Solving Parabolic Equations
מאת: Guanyu Xue, et al.
יצא לאור: (2020-01-01)

Keakuratan Solusi Pada Persamaan Difusi Menggunakan Skema Crank-Nicolson
מאת: Afidah Karimatul Laili, et al.
יצא לאור: (2014-11-01)

Numerical solution of nonlinear schrodinger equation using crank-nicolson method /
מאת: Md. Noman Uddin, 1979-, author 639810, et al.
יצא לאור: (2020)

Numerical solution of nonlinear schrodinger equation using crank-nicolson method /
מאת: Md. Noman Uddin, 1979-, author 639810
יצא לאור: (2020)

A Crank–Nicolson Compact Difference Method for Time-Fractional Damped Plate Vibration Equations
מאת: Cailian Wu, et al.
יצא לאור: (2022-10-01)

A decoupled Crank-Nicolson time-stepping scheme for thermally coupled magneto-hydrodynamic system
מאת: S. S. Ravindran
יצא לאור: (2017-12-01)

Frequency‐dependent finite‐difference time‐domain method based on iterated Crank–Nicolson scheme
מאת: Jun Shibayama, et al.
יצא לאור: (2023-01-01)

An alternating segment Crank–Nicolson parallel difference scheme for the time fractional sub-diffusion equation
מאת: Lifei Wu, et al.
יצא לאור: (2018-08-01)

Solving Advection Equations by Applying the Crank-Nicolson Scheme Combined with the Richardson Extrapolation
מאת: Zahari Zlatev, et al.
יצא לאור: (2011-01-01)

A Crank–Nicolson collocation spectral method for the two-dimensional telegraph equations
מאת: Yanjie Zhou, et al.
יצא לאור: (2018-06-01)

Crank-Nicolson Legendre spectral approximation for space-fractional Allen-Cahn equation
מאת: Wenping Chen, et al.
יצא לאור: (2019-05-01)

Fractional Crank-Nicolson-Galerkin Finite Element Methods for Nonlinear Time Fractional Parabolic Problems with Time Delay
מאת: Lili Li, et al.
יצא לאור: (2021-01-01)

Error analysis of Crank–Nicolson-FEM for Fitzhugh–Nagumo system with Robin boundary conditions
מאת: S. Dawe, et al.
יצא לאור: (2025-03-01)

A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation based on the Crank–Nicolson method
מאת: H. Hajinezhad, et al.
יצא לאור: (2022-11-01)

A Crank–Nicolson Finite Volume Element Method for Time Fractional Sobolev Equations on Triangular Grids
מאת: Jie Zhao, et al.
יצא לאור: (2020-09-01)

A semi-Lagrangian Crank-Nicolson algorithm for the numerical solution of advection-diffusion problems
מאת: Spiegelman, M, et al.
יצא לאור: (2006)

Crank-Nicolson finite difference method for two-dimensional fractional sub-diffusion equation
מאת: Ali, Umair, et al.
יצא לאור: (2017)

A Newton Linearized Crank-Nicolson Method for the Nonlinear Space Fractional Sobolev Equation
מאת: Yifan Qin, et al.
יצא לאור: (2021-01-01)

Modified Crank-Nicolson Difference Schemes for Nonlocal Boundary Value Problem for the Schrödinger Equation
מאת: Allaberen Ashyralyev, et al.
יצא לאור: (2009-01-01)

An efficient method to solve the fuzzy Crank–Nicolson scheme with application to the groundwater flow problem
מאת: N. Samarinas, et al.
יצא לאור: (2022-05-01)

The Crank–Nicolson finite element method for the 2D uniform transmission line equation
מאת: Hulin Ren, et al.
יצא לאור: (2020-04-01)

An optimized finite difference Crank-Nicolson iterative scheme for the 2D Sobolev equation
מאת: Hong Xia, et al.
יצא לאור: (2017-07-01)

Solution of parabolic PDEs by modified quintic B-spline Crank-Nicolson collocation method
מאת: Mohammad Tamsir, et al.
יצא לאור: (2021-06-01)

A Crank-Nicolson finite volume element method for two-dimensional Sobolev equations
מאת: Zhendong Luo
יצא לאור: (2016-08-01)

Crank-Nicolson method for evaluation of solutions of partial differential equations of the heat conduction type /
מאת: 492285 Azlin Rifhan Abdul Rahman, et al.
יצא לאור: (2010)

Solving one dimensional burgers equation using crank-nicolson and cubic spline methods /
מאת: Norshahera Sallehudin, 1986- author, et al.
יצא לאור: (2013)

Corrigendum to “Fractional Crank-Nicolson-Galerkin Finite Element Methods for Nonlinear Time Fractional Parabolic Problems with Time Delay”
מאת: Lili Li, et al.
יצא לאור: (2022-01-01)

Fast Crank-Nicolson compact difference scheme for the two-dimensional time-fractional mobile/immobile transport equation
מאת: Lijuan Nong, et al.
יצא לאור: (2021-04-01)

A Second-Order Crank-Nicolson-Type Scheme for Nonlinear Space–Time Reaction–Diffusion Equations on Time-Graded Meshes
מאת: Yusuf O. Afolabi, et al.
יצא לאור: (2022-12-01)