Power variation and stochastic volatility: a review and some new results

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results

In this paper we review some recent work on limit results on realised power variation, that is, sums of powers of absolute increments of various semimartingales. A special case of this analysis is realised variance and its probability limit, quadratic variation. Such quantities often appear in finan...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Barndorff-Nielsen, O, Graversen, S, Shephard, N
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Applied Probability Trust 2004
Những chủ đề:	Econometrics Economics

Những quyển sách tương tự

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Power variation and time change
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Estimating quadratic variation using realized variance
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1994)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1991)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Exact score for time series models in state space form
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1992)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Bằng: Rydberg, T, et al.
Được phát hành: (2003)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (1999)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (1990)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1999)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
Bằng: Atkinson, A, et al.
Được phát hành: (1997)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Bằng: Doornik, J, et al.
Được phát hành: (2006)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Bằng: Doornik, J, et al.
Được phát hành: (2002)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Essays on multivariate volatility and dependence models for financial time series
Bằng: Noureldin, D
Được phát hành: (2011)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2003)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)