The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach

The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach

Toon andere (1) versies

We provide a complete characterisation of the Root solution to the Skorokhod embedding problem (SEP) by means of an optimal stopping formulation. Our methods are purely probabilistic and the analysis relies on a tailored time-reversal argument. This approach allows us to address the long-standing qu...

Volledige beschrijving

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs:	Cox, A, Obłój, J, Touzi, N
Formaat:	Journal article
Gepubliceerd in:	Springer Berlin Heidelberg 2018

Gelijkaardige items

The Root solution to the multi-marginal embedding problem: an optimal stopping and time-reversal approach
door: Cox, A, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Pathwise inequalities for local time: Applications to Skorokhod embeddings and optimal stopping
door: Cox, A, et al.
Gepubliceerd in: (2007)

The maximality principle revisited: on certain optimal stopping problems
door: Obloj, J
Gepubliceerd in: (2004)

An explicit solution to the Skorokhod embedding problem for functionals of excursions of Markov processes
door: Obloj, J
Gepubliceerd in: (2007)

The maximum maximum of a martingale with given n marginals
door: Henry-Labordere, P, et al.
Gepubliceerd in: (2012)

An iterated Azéma-Yor type embedding for finitely many marginals
door: Obloj, J, et al.
Gepubliceerd in: (2017)

Time-Homogeneous Diffusions with a Given Marginal at a Random Time
door: Cox, A, et al.
Gepubliceerd in: (2009)

The Skorokhod embedding problem and its offspring
door: Obloj, J
Gepubliceerd in: (2004)

Classes of measures which can be embedded in the Simple Symmetric Random Walk
door: Cox, A, et al.
Gepubliceerd in: (2008)

From time-inconsistency to time-consistency for optimal stopping problems
door: Sang Hu, et al.
Gepubliceerd in: (2024-01-01)

From time-inconsistency to time-consistency for optimal stopping problems.
door: Sang Hu, et al.
Gepubliceerd in: (2024-01-01)

THE MULTI-MARGINAL OPTIMAL PARTIAL TRANSPORT PROBLEM
door: JUN KITAGAWA, et al.
Gepubliceerd in: (2015-09-01)

Optimal Brownian Stopping between radially symmetric marginals in general dimensions
door: Ghoussoub, N, et al.
Gepubliceerd in: (2017)

An explicit solution for an optimal stopping/optimal control problem which models an asset sale
door: Henderson, V, et al.
Gepubliceerd in: (2008)

An explicit Skorokhod embedding for functionals of Markovian excursions
door: Obloj, J
Gepubliceerd in: (2016)

The Closed-Form Solution of an Extraction Model and Optimal Stopping Problems with Regime Switching
door: Yong-Chao Zhang, et al.
Gepubliceerd in: (2023-10-01)

Time consistent optimal stopping
door: Smith, Lones A.
Gepubliceerd in: (2011)

On Asymptotics of Optimal Stopping Times
door: Hugh N. Entwistle, et al.
Gepubliceerd in: (2022-01-01)

Pulse time reversal and stopping by a refractive index front
door: Mahmoud A. Gaafar, et al.
Gepubliceerd in: (2020-08-01)

The timing of terrorist attacks: An optimal stopping approach
door: Thomas Jensen
Gepubliceerd in: (2016-02-01)

Computational methods for martingale optimal transport problems
door: Guo, G, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Impact Analysis and Optimization of Key Material Parameters of Embedded Water-Stop in Tunnels
door: Lin Wang, et al.
Gepubliceerd in: (2023-07-01)

Asymptotic Duration for Optimal Multiple Stopping Problems
door: Hugh N. Entwistle, et al.
Gepubliceerd in: (2024-02-01)

An explicit Skorokhod embedding for spectrally negative Levy processes
door: Obloj, J, et al.
Gepubliceerd in: (2007)

An explicit Skorokhod embedding for the age of Brownian excursions and Azema martingale
door: Obloj, J, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Distributionally robust portfolio maximization and marginal utility pricing in one period financial markets
door: Obłój, JK, et al.
Gepubliceerd in: (2021)

Mean-field games of optimal stopping : a relaxed solution approach
door: Bouveret, Géraldine, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

On a Class of Optimal Stopping Problems with Mixed Constraints
door: F. Thomas Bruss
Gepubliceerd in: (2010-01-01)

An exactly solvable multiple stochastic optimal stopping problem
door: Hidekazu Yoshioka
Gepubliceerd in: (2018-05-01)

The Optimal Stopping Problem under a Random Horizon
door: Tahir Choulli, et al.
Gepubliceerd in: (2024-04-01)

Some considerations on the total stopping time for the Collatz problem
door: Nicola Fabiano, et al.
Gepubliceerd in: (2024-07-01)

Conditional Transit Signal Priority Optimization at Stop-to-Stop Segments to Improve BRT On-Time Performance
door: Jingwei Wang, et al.
Gepubliceerd in: (2022-01-01)

Sensitivity analysis of Wasserstein distributionally robust optimization problems
door: Bartl, D, et al.
Gepubliceerd in: (2021)

Optimization of transit total bus stop time models
door: Stephen Arhin, et al.
Gepubliceerd in: (2016-04-01)

New stopping criteria for iterative root finding
door: Jorgen L. Nikolajsen
Gepubliceerd in: (2014-01-01)

Parameter dependent optimal thresholds, indifference levels and inverse optimal stopping problems
door: Klimmek, M
Gepubliceerd in: (2013)

Travel time optimization on multi-AGV routing by reverse annealing
door: Renichiro Haba, et al.
Gepubliceerd in: (2022-10-01)

Two explicit Skorokhod embeddings for simple symmetric random walk
door: He, X, et al.
Gepubliceerd in: (2018)

Securing the Root: Meniscus Root Repair with Rip Stop and Cannulated Drilling
door: Lasun O. Oladeji, M.D., M.S., et al.
Gepubliceerd in: (2023-10-01)

One stop solution for logistics
door: Chew, Heather Mei Fang
Gepubliceerd in: (2021)