Robustifying forecasts from equilibrium-correction models

Robustifying forecasts from equilibrium-correction models

Diğer sürümleri göster (1)

Cointegration analysis has led to equilibrium-correction econometric systems being ubiquitous. But in a non-stationary world subject to structural breaks, where model and mechanism differ, equilibrium-correction models are a risky device from which to forecast. Equilibrium shifts entail systematic f...

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Hendry, D
Materyal Türü:	Journal article
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Elsevier 2005
Konular:	Economics

Benzer Materyaller

Robustifying Forecasts from Equilibrium-Correction Models.
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Robustifying Forecasts from Equilibrium-Correction Systems.
Yazar:: Hendry, D
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Robustifying Vector Median Filter
Yazar:: Valentín Gregori, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-08-01)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Forecasting with Equilibrium-correction Models during Structural Breaks.
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Forecasting with equilibrium-correction models during structural breaks
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Robustifying the Deployment of tinyML Models for Autonomous Mini-Vehicles
Yazar:: Miguel de Prado, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-02-01)

Robustifying Forecast Performance Through Hybridized Arima-Garch-Type Modeling in a Discrete-Time Stochastic Series
Yazar:: Imoh Udo Moffat, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-05-01)

Fast Visual Tracking With Robustifying Kernelized Correlation Filters
Yazar:: Qianbo Liu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-01-01)

Robustifying multiple-set linear canonical analysis with S-estimator
Yazar:: Bivigou, Ulrich Djemby, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-09-01)

High breakdown estimator to robustify phase II control charts
Yazar:: Mohammadi, Mandana
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

On Robustifying of the Sequential Probability Ratio Test for a Discrete Model under “Contaminations”
Yazar:: Alexey Kharin
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-04-01)

Evaluating a model by forecast performance
Yazar:: Clements, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

High breakdown estimators to robustify phase II multivariate control charts.
Yazar:: Mohammadi, M., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Forecasting with breaks
Yazar:: Clements, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Dynamic general equilibrium modelling for forecasting and policy : a practical guide and documentation of MONASH /
Yazar:: 209572 Dixon, Peter B., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Pooling of forecasts
Yazar:: Clements, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Robustifying Routers Against Input Perturbations for Sparse Mixture-of-Experts Vision Transformers
Yazar:: Masahiro Kada, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025-01-01)

Robustifying Scholia: paving the way for knowledge discovery and research assessment through Wikidata
Yazar:: Lane Rasberry, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-05-01)

Improving models and forecasts after equilibrium-mean shifts
Yazar:: Castle, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Robustifying and simplifying high-dimensional regression with applications to yearly stock return and telematics data
Yazar:: Malvina Marchese, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-10-01)

Towards Robustifying Image Classifiers against the Perils of Adversarial Attacks on Artificial Intelligence Systems
Yazar:: Theodora Anastasiou, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-09-01)

Robustified Kalman Filtering Using Both Dynamic Stochastic Approximation and M-Robust Performance Index
Yazar:: Zoran Banjac, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-01-01)

Approximate Kalman filtering by both M-robustified dynamic stochastic approximation and statistical linearization methods
Yazar:: Miloš Pavlović, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-06-01)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Understanding economic forecasts /
Yazar:: Hendry, David F., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

A companion to economic forecasting /
Yazar:: Clements, Michael P., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Handbook of computable general equilibrium modeling /
Yazar:: Dixon, Peter B., editor, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

A disequilibrium-equilibrium model with money and bonds /
Yazar:: 237918 Haga, Hanjiro
Baskı/Yayın Bilgisi: (1976)

Linear Proportional-Integral-Differential-Robustified Continuous-Time Optimal Predictive Control for a Class of Nonlinear Systems
Yazar:: Guilin Wu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-05-01)

Forecasting economic time series /
Yazar:: 350956 Clements, Michael, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Three essays on dynamic general equilibrium models
Yazar:: Fujiwara, I
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Frontiers in applied general equilibrium modeling /
Yazar:: Kehoe, Timothy Jerome, 1953-, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Introduction to computable general equilibrium models /
Yazar:: 510504 Burfisher, Mary E.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Activity analysis and general equilibrium modelling /
Yazar:: 172736 Ginsburgh, Victor, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1981)

Dynamic general equilibrium modeling : computational methods and applications /
Yazar:: 421174 Heer, Burkhard, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

On the Existence of Evolutionary Learning Equilibriums
Yazar:: Masudul Alam Choudhury
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-12-01)

The theory of equilibrium growth /
Yazar:: 250970 Dixit, A. K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (1976)

Dynamic general equilibrium modelling : computational methods and applications /
Yazar:: 421174 Heer, Burkhard, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)