Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.

Power variation & stochastic volatility: a review and some new results.

In this paper we review some recent work on limit results on realised power variation, that is sums of powers of absolute increments of various semimartingales. A special case of this analysis is realised variance and its probability limit, quadratic variation. Such quantities often appear in financ...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Barndorff-Nielsen, O, Graversen, S, Shephard, N
Формат:	Working paper
Мова:	English
Опубліковано:	Nuffield College (University of Oxford) 2003

Схожі ресурси

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Higher order variation and stochastic volatility models.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2003)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Power variation and time change
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2006)

Power Variation and Time Change.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Power variation and time change
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Some Recent Developments in Stochastic Volatility Modelling.
за авторством: Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Modelling and measuring volatility.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2008)

Modelling and measuring volatility
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2008)

Aggregation and Model Construction for Volatility Models.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (1998)

How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2004)

Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models [Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-Based Models and Some of Their Uses in Financial Economics (with Discussion)].
за авторством: Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic Volatility.
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (2005)

Estimating quadratic variation using realized variance
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2002)

Estimating Quadratic Variation Using Realized Variance.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2003)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2005)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
за авторством: Barndorff-Nielsen, O, та інші
Опубліковано: (2001)