Cointegration tests in the presence of structural breaks.

Cointegration tests in the presence of structural breaks.

Показати інші версії (1)

Бібліографічні деталі
Автори:	Campos, J, Ericsson, N, Hendry, D
Формат:	Working paper
Мова:	English
Опубліковано:	Federal Reserve Board (U.S.) 1993

Схожі ресурси

Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks.
за авторством: Campos, J, та інші
Опубліковано: (1996)

Inflation and Productivity in Iran, Cointegration Tests in the Presence of Structural Breaks
за авторством: Ali Hossein Samadi, та інші
Опубліковано: (2006-06-01)

Cointegration Analysis in the Presence of Structural Breaks in the Deterministic Trend.
за авторством: Johansen, S, та інші
Опубліковано: (2000)

Exogeneity, cointegration, and economic policy analysis.
за авторством: Ericsson, N, та інші
Опубліковано: (1998)

Exogeneity, Cointegration, and Economic Policy Analysis.
за авторством: Ericsson, N, та інші
Опубліковано: (1998)

THE EFFECT OF STRUCTURAL BREAKS ON THE ENGLE-GRANGER TEST FOR COINTEGRATION
за авторством: Antonio E. Noriega, та інші
Опубліковано: (2012-01-01)

Revisiting UK consumers' expenditure: Cointegration, breaks and robust forecasts.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (2011)

Cointegration, Seasonality, Encompassing, and the Demand for Money in the UK.
за авторством: Ericsson, N, та інші
Опубліковано: (1994)

Cointegration, seasonality, encompassing, and the demand for money in the United Kingdom.
за авторством: Ericsson, N, та інші
Опубліковано: (1993)

Testing Integration and Cointegration: An Overview.
за авторством: Banerjee, A, та інші
Опубліковано: (1992)

Testing for Breaks in Cointegrated Panels - with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle
за авторством: Francesca Di Iorio, та інші
Опубліковано: (2007-12-01)

Testing for Breaks in Cointegrated Panels - with an Application to the Feldstein-Horioka Puzzle
за авторством: Francesca Di Iorio, та інші
Опубліковано: (2007-08-01)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2005)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2002)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2005)

Forecasting in the Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2002)

Panel Cointegration Testing in the Presence of Linear Time Trends
за авторством: Uwe Hassler, та інші
Опубліковано: (2016-11-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
за авторством: Cuneyt Dumrul, та інші
Опубліковано: (2015-07-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
за авторством: Cuneyt Dumrul, та інші
Опубліковано: (2015-07-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
за авторством: Cuneyt Dumrul, та інші
Опубліковано: (2015-07-01)

Price-Money Relationship After Inflation Targeting: Cointegration Test With Structural Breaks For Turkey and Brazil
за авторством: Cuneyt Dumrul, та інші
Опубліковано: (2015-09-01)

Forecasting in Cointegration Systems.
за авторством: Clements, M, та інші
Опубліковано: (1995)

Forecasting in Cointegrated Systems.
за авторством: Clements, M, та інші
Опубліковано: (1992)

Forecasting in Cointegrated Systems.
за авторством: Clements, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Cointegration Analysis: An International Enterprise.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (1997)

Partial cointegrated vector autoregressive models with structural breaks in deterministic terms
за авторством: Kurita, T, та інші
Опубліковано: (2019)

Partial Cointegrated Vector Autoregressive Models with Structural Breaks in Deterministic Terms
за авторством: Takamitsu Kurita, та інші
Опубліковано: (2019-10-01)

East Asian financial integration: a cointegration test allowing for structural break and the role of regional institutions
за авторством: Ibrahim, Saifuzzaman
Опубліковано: (2009)

Econometric Modelling with Cointegrated Variables: An Overview.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (2011)

Econometric Modelling with Cointegrated Variables: An Overview.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (1986)

Clive W.J. Granger and Cointegration
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2017)

Clive W.J. Granger and cointegration
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2017)

Linkages among commodity futures prices in the recent financial crisis: An application of cointegration tests with a structural break
за авторством: Yoichi Tsuchiya
Опубліковано: (2015-12-01)

Explaining Cointegration Analysis: Part 1.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2000)

Explaining Cointegration Analysis: Part II.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2000)

Explaining Cointegration Analysis: Part II.
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2001)

Modelling Cointegrated Processes : Final report.
за авторством: Muellbauer, J, та інші
Опубліковано: (1998)

Professor Sir Clive W.J. Granger and Cointegration.
за авторством: Hendry, D
Опубліковано: (2010)

COINTEGRATION WITH STRUCTURAL BREAKS MONEY DEMAND, INCOME, INTEREST RATES AND EXCHANGE RATE MODELS:
за авторством: Gertrude Muwanga
Опубліковано: (2024-12-01)

A note on spurious break and regime shift in cointegrating relationship
за авторством: Bai, Jushan
Опубліковано: (2011)