Importance sampling for pathwise sensitivity of stochastic chaotic systems

Importance sampling for pathwise sensitivity of stochastic chaotic systems

This paper proposes a new pathwise sensitivity estimator for chaotic SDEs. By introducing a spring term between the original and perturbated SDEs, we derive a new estimator by importance sampling. The variance of the new estimator increases only linearly in time T, compared with the exponen tial inc...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Fang, W, Giles, MB
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Society for Industrial and Applied Mathematics 2021

Những quyển sách tương tự

Pathwise stochastic calculus with local times
Bằng: Davis, M, et al.
Được phát hành: (2018)

Pathwise stochastic control with applications to robust filtering
Bằng: Allan, AL, et al.
Được phát hành: (2020)

A stochastic minimum principle and an adaptive pathwise algorithm for stochastic optimal control
Bằng: Parpas, Panos, et al.
Được phát hành: (2015)

Pathwise Convergent Approximation for the Fractional SDEs
Bằng: Kęstutis Kubilius, et al.
Được phát hành: (2022-02-01)

Duality for pathwise superhedging in continuous time
Bằng: Bartl, D, et al.
Được phát hành: (2019)

Existence of Lévy's area and pathwise integration
Bằng: Imkeller, P, et al.
Được phát hành: (2015)

On pathwise quadratic variation for càdlàg functions
Bằng: Chiu, H, et al.
Được phát hành: (2018)

Nonexplosion and Pathwise Uniqueness of Stochastic Differential Equation Driven by Continuous Semimartingale with Non-Lipschitz Coefficients
Bằng: Jinxia Wang
Được phát hành: (2015-01-01)

A (rough) pathwise approach to a class of non-linear stochastic partial differential equations
Bằng: Caruana, M, et al.
Được phát hành: (2010)

Pathwise superreplication via Vovk’s outer measure
Bằng: Beiglböck, M, et al.
Được phát hành: (2017)

Pathwise integration with respect to paths of finite quadratic variation
Bằng: Ananova, A, et al.
Được phát hành: (2016)

Pathwise and probabilistic analysis in the context of Schramm-Loewner Evolutions (SLE)
Bằng: Margarint, V
Được phát hành: (2020)

Local times for typical price paths and pathwise Tanaka formulas
Bằng: Perkowski, N, et al.
Được phát hành: (2016)

Recovering the pathwise Itô solution from averaged Stratonovich solutions
Bằng: Lyons, T, et al.
Được phát hành: (2016)

Pathwise inequalities for local time: Applications to Skorokhod embeddings and optimal stopping
Bằng: Cox, A, et al.
Được phát hành: (2007)

Pathwise grid valuation of fixed-income portfolios with applications to risk management
Bằng: Shiva Zamani, et al.
Được phát hành: (2022-07-01)

Pathwise integration and change of variable formulas for continuous paths with arbitrary regularity
Bằng: Cont, R, et al.
Được phát hành: (2019)

Pathwise asymptotics for Volterra processes conditioned to a noisy version of the Brownian motion
Bằng: Barbara Pacchiarotti
Được phát hành: (2020-02-01)

Approximation of solutions of SDEs driven by a fractional Brownian motion, under pathwise uniqueness
Bằng: Oussama El Barrimi, et al.
Được phát hành: (2016-12-01)

Stochastic Computing Implementation of Chaotic Systems
Bằng: Oscar Camps, et al.
Được phát hành: (2021-02-01)

Nonlinear dynamics of chaotic and stochastic systems /
Bằng: Anishchenko, V. S., (Vadim Semenovich), 1943-
Được phát hành: (2007)

Importance sampling for stochastic quantum simulations
Bằng: Oriel Kiss, et al.
Được phát hành: (2023-04-01)

Exploring nonlinear chaotic systems with applications in stochastic processes
Bằng: H. G. Abdelwahed, et al.
Được phát hành: (2024-12-01)

Numerical treatments for some stochastic–deterministic chaotic systems
Bằng: N.H. Sweilam, et al.
Được phát hành: (2022-07-01)

Lyapunov-Based Controller for a Class of Stochastic Chaotic Systems
Bằng: Hossein Shokouhi-Nejad, et al.
Được phát hành: (2014-01-01)

Sensitivity analysis of the climate of a chaotic system
Bằng: Lea, D, et al.
Được phát hành: (2000)

An efficient algorithm for sensitivity analysis of chaotic systems
Bằng: Chandramoorthy, Nisha
Được phát hành: (2022)

Passivity-Sliding Mode Control of Uncertain Chaotic Systems with Stochastic Disturbances
Bằng: Zhumu Fu, et al.
Được phát hành: (2014-01-01)

Generalized Synchronization of Stochastic Discrete Chaotic System with Poisson Distribution Coefficient
Bằng: Shao-juan Ma, et al.
Được phát hành: (2013-01-01)

Synchronization of Fractional Stochastic Chaotic Systems via Mittag-Leffler Function
Bằng: T. Sathiyaraj, et al.
Được phát hành: (2022-03-01)

Multigrid-in-time for sensitivity analysis of chaotic dynamical systems
Bằng: Blonigan, Patrick Joseph, et al.
Được phát hành: (2017)

Forward and adjoint sensitivity computation of chaotic dynamical systems
Bằng: Wang, Qiqi
Được phát hành: (2015)

New methods for sensitivity analysis of chaotic dynamical systems
Bằng: Blonigan, Patrick Joseph
Được phát hành: (2013)

Anti-Synchronization and Synchronization of Coupled Chaotic System With Ring Connection and Stochastic Perturbations
Bằng: Chaolong Zhang, et al.
Được phát hành: (2019-01-01)

Abundant Closed-Form Soliton Solutions to the Fractional Stochastic Kraenkel–Manna–Merle System with Bifurcation, Chaotic, Sensitivity, and Modulation Instability Analysis
Bằng: J. R. M. Borhan, et al.
Được phát hành: (2024-05-01)

Importance sampling scheme for the stochastic simulation of quantum spin dynamics
Bằng: Stefano De Nicola
Được phát hành: (2021-09-01)

A noisy chaotic neural network for solving combinatorial optimization problems : stochastic chaotic simulated annealing
Bằng: Wang, Lipo., et al.
Được phát hành: (2012)

The Importance of Simulation Accuracy in Chaotic Circuits
Bằng: P. Kvarda
Được phát hành: (2000-06-01)

Transition between chaotic and stochastic universality classes of kinetic roughening
Bằng: Enrique Rodríguez-Fernández, et al.
Được phát hành: (2021-03-01)

Finite-Time Synchronization of Chaotic Complex Networks with Stochastic Disturbance
Bằng: Liangliang Li, et al.
Được phát hành: (2014-12-01)