Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.

Diğer sürümleri göster (2)

Stochastic volatility models present a natural way of working with time-varying volatility. However the difficulty involved in estimating these types of models has prevented their wide-spread use in empirical applications. In this paper we exploit Gibbs sampling to provide a likelihood framework for...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Kim, S, Shephard, N
Materyal Türü:	Working paper
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Nuffield College (University of Oxford) 1994

Benzer Materyaller

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Yazar:: Kim, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Yazar:: Omori, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
Yazar:: Omori, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Yazar:: Omori, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
Yazar:: Omar Abbara, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-12-01)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Yazar:: Fiorentini, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Yazar:: Fiorentini, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Yazar:: Fiorentini, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1993)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Yazar:: Bos, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Yazar:: Bos, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Yazar:: Bos, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Stochastic Volatility.
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
Yazar:: Elerain, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
Yazar:: Manrique, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Yazar:: Manrique, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
Yazar:: Elerian, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Yazar:: Elerian, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
Yazar:: Elerian, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Yazar:: Flury, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Yazar:: Flury, T, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Stochastic Volatility: Origins and Overview.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Stochastic volatility: origins and overview
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for Asset Returns.
Yazar:: Harvey, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

Some Recent Developments in Stochastic Volatility Modelling.
Yazar:: Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Stochastic Volatility: Selected Readings: General Introduction.
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)