Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.

Hiển thị phiên bản (2) khác

Stochastic volatility models present a natural way of working with time-varying volatility. However the difficulty involved in estimating these types of models has prevented their wide-spread use in empirical applications. In this paper we exploit Gibbs sampling to provide a likelihood framework for...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Kim, S, Shephard, N
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Nuffield College (University of Oxford) 1994

Những quyển sách tương tự

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2003)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2004)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
Bằng: Omori, Y, et al.
Được phát hành: (2007)

Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models
Bằng: Omar Abbara, et al.
Được phát hành: (2022-12-01)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (2014)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures.
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2002)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Inference for Adaptive Time Series Models: Stochastic Volatility and Conditionally Gaussian State Space Form.
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2004)

Stochastic Volatility.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (2005)

Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models: Comment.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (1994)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
Bằng: Elerain, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Bằng: Flury, T, et al.
Được phát hành: (2008)

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
Bằng: Flury, T, et al.
Được phát hành: (2011)

Stochastic Volatility: Origins and Overview.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Stochastic volatility: origins and overview
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2001)

Estimation of an Asymmetric Stochastic Volatility Model for Asset Returns.
Bằng: Harvey, A, et al.
Được phát hành: (1996)

Some Recent Developments in Stochastic Volatility Modelling.
Bằng: Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Stochastic Volatility: Selected Readings: General Introduction.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (2005)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Some recent developments in stochastic volatility modelling.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)