Realising the future : forecasting with high frequency based volatility (HEAVY) models.

Realising the future : forecasting with high frequency based volatility (HEAVY) models.

This paper studies in some detail a class of high frequency based volatility (HEAVY) models. These models are direct models of daily asset return volatility based on realized measures constructed from high frequency data. Our analysis identifies that the models have momentum and mean reversion eff...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Shephard, N, Sheppard, K
Materyal Türü:	Working paper
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Department of Economics (University of Oxford) 2009

Benzer Materyaller

Multivariate High-Frequency-Based Volatility (HEAVY) Models.
Yazar:: Noureldin, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Multivariate High-Frequency-Based Volatility (HEAVY) Models.
Yazar:: Noureldin, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Multivariate high-frequency-based volatility (HEAVY) models
Yazar:: Noureldin, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Factor high-frequency based volatility (HEAVY) models
Yazar:: Sheppard, K, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Optimal combinations of realised volatility estimators.
Yazar:: Patton, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Econometric Analysis of Realised Covariation: High Frequency Covariance, Regression and Correlation in Financial Economics.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance with and without a model.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Quantile range-based volatility measure for modelling and forecasting volatility using high frequency data
Yazar:: Ng, K.H., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Subsampling realised kernels
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Subsampling realised kernels
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Subsampling realised kernels.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Subsampling realised kernels.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Realised volatility and industry momentum returns
Yazar:: Xiaoyue Chen, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-08-01)

Quantile range-based volatility measure for modelling and forecasting volatility using high frequency data
Yazar:: Tan, Shay Kee, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Evaluating Volatility and Correlation Forecasts.
Yazar:: Patton, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Measuring downside risk-realised semivariance.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Measuring downside risk - realised semivariance
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Measuring down-side risk-realised semivariance.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

How Accurate Is the Asymptotic Approximation to the Distribution of Realised Variance?
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Implied volatility as an estimator or realised volatility an investigation using OTC currency options
Yazar:: Chew, Chung Han., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Time series forecasting of volatility using high frequency data
Yazar:: Tan, Hai Kang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Forecasting energy futures volatility based on the unbiased extreme value volatility estimator
Yazar:: Dilip Kumar
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-12-01)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
Yazar:: Chib, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Improving the accuracy: volatility modeling and forecasting using high-frequency data and the variational component
Yazar:: Manish Kumar
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010-06-01)

Exploring constraints on the realised value of a forecast-based climate service
Yazar:: Edward C.D. Pope, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-08-01)

Volatility Forecasting for High-Frequency Financial Data Based on Web Search Index and Deep Learning Model
Yazar:: Bolin Lei, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-02-01)

High-frequency volatility combine forecast evaluations: An empirical study for DAX
Yazar:: Wen Cheong Chin, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-01-01)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)