Realising the future : forecasting with high frequency based volatility (HEAVY) models.

Realising the future : forecasting with high frequency based volatility (HEAVY) models.

This paper studies in some detail a class of high frequency based volatility (HEAVY) models. These models are direct models of daily asset return volatility based on realized measures constructed from high frequency data. Our analysis identifies that the models have momentum and mean reversion eff...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Shephard, N, Sheppard, K
Định dạng:	Working paper
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Department of Economics (University of Oxford) 2009

Những quyển sách tương tự

Multivariate High-Frequency-Based Volatility (HEAVY) Models.
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate High-Frequency-Based Volatility (HEAVY) Models.
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Multivariate high-frequency-based volatility (HEAVY) models
Bằng: Noureldin, D, et al.
Được phát hành: (2011)

Factor high-frequency based volatility (HEAVY) models
Bằng: Sheppard, K, et al.
Được phát hành: (2014)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2001)

Optimal combinations of realised volatility estimators.
Bằng: Patton, A, et al.
Được phát hành: (2009)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Econometric Analysis of Realised Covariation: High Frequency Covariance, Regression and Correlation in Financial Economics.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Measuring and forecasting financial variability using realised variance with and without a model.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Quantile range-based volatility measure for modelling and forecasting volatility using high frequency data
Bằng: Ng, K.H., et al.
Được phát hành: (2017)

Subsampling realised kernels
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2011)

Subsampling realised kernels
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2006)

Subsampling realised kernels.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2011)

Subsampling realised kernels.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Realised volatility and industry momentum returns
Bằng: Xiaoyue Chen, et al.
Được phát hành: (2022-08-01)

Quantile range-based volatility measure for modelling and forecasting volatility using high frequency data
Bằng: Tan, Shay Kee, et al.
Được phát hành: (2019)

Evaluating Volatility and Correlation Forecasts.
Bằng: Patton, A, et al.
Được phát hành: (2007)

Measuring downside risk-realised semivariance.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2008)

Measuring downside risk - realised semivariance
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2008)

Measuring down-side risk-realised semivariance.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2008)

How Accurate Is the Asymptotic Approximation to the Distribution of Realised Variance?
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Implied volatility as an estimator or realised volatility an investigation using OTC currency options
Bằng: Chew, Chung Han., et al.
Được phát hành: (2008)

Time series forecasting of volatility using high frequency data
Bằng: Tan, Hai Kang, et al.
Được phát hành: (2008)

Forecasting energy futures volatility based on the unbiased extreme value volatility estimator
Bằng: Dilip Kumar
Được phát hành: (2017-12-01)

Analysis of High Dimensional Multivariate Stochastic Volatility Models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2006)

Analysis of high dimensional multivariate stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2006)

Improving the accuracy: volatility modeling and forecasting using high-frequency data and the variational component
Bằng: Manish Kumar
Được phát hành: (2010-06-01)

Exploring constraints on the realised value of a forecast-based climate service
Bằng: Edward C.D. Pope, et al.
Được phát hành: (2019-08-01)

Volatility Forecasting for High-Frequency Financial Data Based on Web Search Index and Deep Learning Model
Bằng: Bolin Lei, et al.
Được phát hành: (2021-02-01)

High-frequency volatility combine forecast evaluations: An empirical study for DAX
Bằng: Wen Cheong Chin, et al.
Được phát hành: (2017-01-01)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)