Numerical approximations for stochastic differential equations
<p>In this thesis, we consider problems related to the numerical simulation of stochastic differential equations (SDEs). In particular, we are interested in methods that use both increments and areas of the Brownian path. For example, time integrals of Brownian motion carry useful information...
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Այլ հեղինակներ: | |
| Ձևաչափ: | Թեզիս |
| Լեզու: | English |
| Հրապարակվել է: |
2020
|
| Խորագրեր: |