On the power of the conditional likelihood ratio and related tests for weak-instrument robust inference

On the power of the conditional likelihood ratio and related tests for weak-instrument robust inference

Power curves of the Conditional Likelihood Ratio (CLR) and related tests for testing H0:β = β0 in linear models with a single endogenous variable, y = xβ+u, estimated using potentially weak instrumental variables have been presented for two different designs. One design keeps the variance matrix of...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Van de Sijpe, N, Windmeijer, F
Materyal Türü:	Journal article
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Elsevier 2022

Benzer Materyaller

The robust F-statistic as a test for weak instruments
Yazar:: Windmeijer, F
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

Adams Conditioning and Likelihood Ratio Transfer Mediated Inference
Yazar:: Jan A. Bergstra
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-09-01)

On the instrumental variable estimation with many weak and invalid instruments
Yazar:: Lin, Y, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Maximum Likelihood Inference in Weakly Identified DSGE Models
Yazar:: Andrews, Isaiah, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Inference with Many Weak Instruments
Yazar:: Mikusheva, Anna, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Weak instrument robust tests and the new Keynesian Phillips curve
Yazar:: Mavroeidis, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Robust Field-level Likelihood-free Inference with Galaxies
Yazar:: Natalí S. M. de Santi, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

GMM with Many Weak Moment Conditions
Yazar:: Newey, Whitney K., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

The Laplace Likelihood Ratio Test for Heteroscedasticity
Yazar:: J. Martin van Zyl
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-01-01)

Robust DFT‐based generalised likelihood ratio test for underwater tone detection
Yazar:: Yi‐lin Wang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-12-01)

Weak instrument robust tests in GMM and the new Keynesian Phillips curve.
Yazar:: Kleibergen, F, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Discrete Power Distributions and Inference Using Likelihood
Yazar:: Andrea Pallini
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-03-01)

Maximum likelihood inference in weakly identified dynamic stochastic general equilibrium models
Yazar:: Andrews, Isaiah Smith, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Inference for the Sharpe Ratio Using a Likelihood-Based Approach
Yazar:: Ying Liu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012-01-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Power functions of the general maximum likelihood ratio tests for nonlinear hypotheses /
Yazar:: 357117 Pooi, A. H.
Baskı/Yayın Bilgisi: (1978)

The Likelihood Ratio Test of Common Factors under Non-Ideal Conditions
Yazar:: Ana M. Angulo, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-01-01)

The Likelihood Ratio Test of Common Factors under Non-Ideal Conditions
Yazar:: Ana M. Angulo, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-01-01)

Diagnostic tests 4: likelihood ratios.
Yazar:: Deeks, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

The Geometry of Generalized Likelihood Ratio Test
Yazar:: Yongqiang Cheng, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-12-01)

Likelihood-based inference for the power half-normal distribution
Yazar:: Yolanda M. Gómez, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-11-01)

Comment on "Weak instrument robust tests in GMM and the new Keynesian Phillips curve"
Yazar:: Mikusheva, Anna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Robust confidence sets in the presence of weak instruments
Yazar:: Mikusheva, Anna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Robust confidence sets in the presence of weak instruments
Yazar:: Mikusheva, Anna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
Yazar:: 324497 Pawitan, Yudi
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Making sense of diagnostic tests likelihood ratios.
Yazar:: Perera, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Making sense of diagnostic test likelihood ratios.
Yazar:: Perera, R, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Likelihood Ratio Testing under Measurement Errors
Yazar:: Michel Broniatowski, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-12-01)

Empirical likelihood inference for threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model
Yazar:: Cuixin Peng, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-03-01)

A conditional linear combination test with many weak instruments
Yazar:: Lim, Dennis, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Statistical inference : based on the likelihood /
Yazar:: 399886 Azzalini, Adelchi
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
Yazar:: Mikusheva, Anna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Amortised likelihood-free inference for expensive time-series simulators with signatured ratio estimation
Yazar:: Dyer, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Discrete Likelihood Ratio Order for Power Series Distribution
Yazar:: NARJES AMELI, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014-06-01)

On the Distribution of Likelihood Ratio Test Statistics for Cointegration Rank.
Yazar:: Nielsen, B
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Understanding likelihood ratios
Yazar:: Sourabh Singh, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012-01-01)

Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Criterion-Based Inference for GMM in Autoregressive Panel Data Models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Criterion-based inference for GMM in autoregressive panel-data models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)