Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.

Показати інші версії (1)

Suppose we wish to carry out likelihood based inference but we solely have an unbiased simulation based estimator of the likelihood. We note that unbiasedness is enough when the estimated likelihood is used inside a Metropolis-Hastings algorithm. This result has recently been introduced in statistic...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Flury, T, Shephard, N
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Cambridge University Press 2011

Схожі ресурси

Bayesian inference based only on simulated likelihood: particle filter analysis of dynamic economic models.
за авторством: Flury, T, та інші
Опубліковано: (2008)

Learning and filtering via simulation: smoothly jittered particle filters.
за авторством: Flury, T, та інші
Опубліковано: (2009)

Learning and filtering via simulation: smoothly jittered particle filters
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2009)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (2014)

Simulated likelihood inference for stochastic volatility models using continuous particle filtering
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (2014)

Simulation-Based Likelihood Inference for Limited Dependent Processes.
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
за авторством: Manrique, A, та інші
Опубліковано: (1998)

Likelihood-free Bayesian inference for dynamic, stochastic simulators in the social sciences
за авторством: Dyer, J
Опубліковано: (2022)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
за авторством: Chib, S, та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (1994)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
за авторством: Kim, S, та інші
Опубліковано: (2003)

Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions.
за авторством: Elerain, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Statistical inference : an integrated Bayesian/likelihood approach /
за авторством: 482580 Aitkin, Murray A.
Опубліковано: (c201)

Filtering via Simulation: Auxiliary Particle Filters.
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters.
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1997)

Filtering via simulation: auxiliary particle filters
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Stochastic volatility with leverage: fast likelihood inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2004)

Likelihood inference for Discretely Observed Non-linear Diffusions.
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (1998)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions.
за авторством: Elerian, O, та інші
Опубліковано: (2001)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Robust inference on parameters via particle filters and sandwich covariance matrices.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2012)

Dynamic Bayesian inference method for structural fatigue crack propagation based on particle filter
за авторством: QI Xin, та інші
Опубліковано: (2023-10-01)

Stochastic Volatility with Leverage: Fast and Efficient Likelihood Inference.
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic volatility with leverage: fast and efficient likelihood inference
за авторством: Omori, Y, та інші
Опубліковано: (2007)

Dynamic Indoor Localization Using Maximum Likelihood Particle Filtering
за авторством: Wenxu Wang, та інші
Опубліковано: (2021-02-01)

Use of Bayesian inference to estimate diversion likelihood in a PUREX facility
за авторством: Rodewald, Oliver Russell
Опубліковано: (2013)

FPGA Acceleration of the phylogenetic likelihood function for Bayesian MCMC inference methods
за авторством: Bakos Jason D, та інші
Опубліковано: (2010-04-01)

In all likelihood : statistical modelling and inference using likelihood /
за авторством: 324497 Pawitan, Yudi
Опубліковано: (2001)

Rao−Blackwellised Particle Filtering for Dynamic Bayesian Networks
за авторством: Doucet, A, та інші
Опубліковано: (2000)

Likelihood estimation & inference in a class of nonregular economic models
за авторством: Chernozhukov, Victor, та інші
Опубліковано: (2011)

Efficient multifidelity likelihood-free Bayesian inference with adaptive computational resource allocation
за авторством: Prescott, T, та інші
Опубліковано: (2023)

Dynamic Obstacle Avoidance Using Bayesian Occupancy Filter and Approximate Inference
за авторством: Sethu Vijayakumar, та інші
Опубліковано: (2013-03-01)

Likelihood approximation networks (LANs) for fast inference of simulation models in cognitive neuroscience
за авторством: Alexander Fengler, та інші
Опубліковано: (2021-04-01)

Likelihood inference in nearest-neighbour classification models
за авторством: Holmes, C, та інші
Опубліковано: (2003)

Bayesian inference of stochastic dynamical models
за авторством: Lu, Peter Guang Yi
Опубліковано: (2013)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (1995)

Bayesian inference for economic agent-based models
за авторством: Platt, D
Опубліковано: (2021)

Gradient-free maximum likelihood parameter estimation with particle filters
за авторством: Poyiadjis, G, та інші
Опубліковано: (2006)