Misspecification Testing: Non-Invariance of Expectations Models of Inflation
Many economic models (such as the new-Keynesian Phillips curve, NKPC) include expected future values, often estimated after replacing the expected value by the actual future outcome, using Instrumental Variables (IV) or Generalized Method of Moments (GMM). Although crises, breaks, and regime shifts...
Автори: | Castle, J, Doornik, J, Hendry, D, Nymoen, R |
---|---|
Формат: | Journal article |
Опубліковано: |
Taylor and Francis
2014
|
Схожі ресурси
Схожі ресурси
-
Testing the Invariance of Expectations Models of Inflation.
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2010) -
Testing the invariance of expectations models of inflation
за авторством: Hendry, D, та інші
Опубліковано: (2010) -
Multicollinearity and Model Misspecification
за авторством: Christopher Winship, та інші
Опубліковано: (2016-07-01) -
Modeling non-stationary ‘big data’
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2020) -
Modelling non-stationary 'Big data'
за авторством: Castle, J, та інші
Опубліковано: (2020)