Optimal combinations of realised volatility estimators.

Optimal combinations of realised volatility estimators.

Recent advances in financial econometrics have led to the development of new estimators of asset price variability using frequently-sampled price data, known as "realised volatility estimators" or simply "realised measures". These estimators rely on a variety of different assumpt...

Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar:	Patton, A, Sheppard, K
Materyal Türü:	Journal article
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	Elsevier 2009

Benzer Materyaller

Realising the future : forecasting with high frequency based volatility (HEAVY) models.
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Econometric Analysis of Realised Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Implied volatility as an estimator or realised volatility an investigation using OTC currency options
Yazar:: Chew, Chung Han., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Econometric analysis of realised volatility and its use in estimating stochastic volatility models
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

Realised volatility and industry momentum returns
Yazar:: Xiaoyue Chen, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-08-01)

Evaluating Volatility and Correlation Forecasts.
Yazar:: Patton, A, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Realised power variation and stochastic volatility models
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Realised power variation and stochastic volatility models.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised volatility?
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

A Feasible Central Limit Theory for Realised Volatility Under Leverage.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

A realised volatility measurement using quadratic variation and dealing with microstructure effects
Yazar:: C du Toit, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006-12-01)

Estimation of realised genetic change for traits in the swedish pig population
Yazar:: Zarnecki A
Baskı/Yayın Bilgisi: (1978-10-01)

Exploring the Relation between Realised Volatility and Trading Volume: Evidence from International Stock Market
Yazar:: Samuel Tabot Enow
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-12-01)

Volatility forecast comparison using imperfect volatility.
Yazar:: Patton, A
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Subsampling realised kernels
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Subsampling realised kernels.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Subsampling realised kernels.
Yazar:: Barndorff-Nielsen, O, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Realising aspirations in implantology
Yazar:: Abhay Kolte
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-01-01)

Subsampling realised kernels
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

The realisation of a dream /
Yazar:: Awg Bulgiba Awg Mahmud, author
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Realising their commercial potential /
Yazar:: European Conference on Composite Materials (7th : 1996 : London, UK), ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

Design concept realisation/
Yazar:: 350091 Schmittel, Wolfgang
Baskı/Yayın Bilgisi: (1976)

Coaching : realising the potential /
Yazar:: 288627 Kalinauckas, Paul, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Superinsulators: An Emergent Realisation of Confinement
Yazar:: Maria Cristina Diamantini, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-06-01)

Realising intersectionality in discrimination law
Yazar:: Atrey, S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Realisation of security for the internet of things
Yazar:: Aung Naing Oo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Realising Smart Cities in ASEAN
Yazar:: Gonzales, Vineles Phidel Marion
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Realising the Potential of the Internet in Business
Yazar:: Katarína Kleinová, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012-06-01)

Sort of/kind of : réalisations prosodiques
Yazar:: Céline Horgues
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014-10-01)

Realising the Potential of the Internet in Business
Yazar:: Katarína Kleinová, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012-06-01)

Transgenders in Kerala- Realisation of their Identity.
Yazar:: Gayathri Krishna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-04-01)

Transgenders in Kerala- Realisation of their Identity.
Yazar:: Gayathri Krishna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-04-01)

Motivation as Realisation of Needs and Interests
Yazar:: Alfred Prigl, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007-06-01)

Utopies réalisables et après.
Yazar:: Silvana Segapeli
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013-05-01)

Methaemoglobinaemia: Recognition and realisation at bedside
Yazar:: Subramanian Senthilkumaran, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-01-01)

Realised Examples of Microsystems and Their Applications
Yazar:: PA Besse, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2000-11-01)

Supertwistor realisations of AdS superspaces
Yazar:: Sergei M. Kuzenko, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-02-01)

Microwave pin diode switches in planar realisation : optimal design and performance /
Yazar:: 286088 Moorthi Ramasamy
Baskı/Yayın Bilgisi: (1995)

The multiple realisability of biological individuals
Yazar:: Clarke, E
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)