Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Näytä muut versiot (1)

This paper studies the small sample properties of processes which exhibit both a stochastic and a deterministic trend. Whereas for estimation, inference and forecasting purposes the latter asymptotically dominates the former, it is not so when only a finite number of observations is available and la...

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Chevillon, G
Aineistotyyppi:	Working paper
Julkaistu:	University of Oxford 2004

Samankaltaisia teoksia

`Weak` trends for inference and forecasting in finite samples.
Tekijä: Chevillon, G
Julkaistu: (2004)

Inference in models with adaptive learning.
Tekijä: Chevillon, G, et al.
Julkaistu: (2010)

Inference in models with adaptive learning
Tekijä: Mavroeidis, S, et al.
Julkaistu: (2010)

Heteroskedasticity-robust inference in finite samples
Tekijä: Palmer, Christopher, et al.
Julkaistu: (2016)

Design and inference in finite population sampling /
Tekijä: 295314 Hedayat, A. S., et al.
Julkaistu: (1991)

A Comparison of Multi-step GDP Forecasts for South Africa.
Tekijä: Chevillon, G
Julkaistu: (2004)

Multi-step forecasting in unstable economies: robustness issues in the presence of location shifts
Tekijä: Chevillon, G
Julkaistu: (2006)

Multi-step Forecasting in Unstable Economies: Robustness Issues in the Presence of Location Shifts
Tekijä: Chevillon, G
Julkaistu: (2006)

Finite sample inference for quantile regression models
Tekijä: Chernozhukov, Victor, et al.
Julkaistu: (2011)

Finite sample inference for quantile regression models
Tekijä: Hansen, Christian, et al.
Julkaistu: (2016)

Robust inference in structural vector autoregressions with long-run restrictions
Tekijä: Chevillon, G, et al.
Julkaistu: (2019)

Non-Parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
Tekijä: Chevillon, G, et al.
Julkaistu: (2004)

Non-parametric direct multi-step estimation for forecasting economic processes
Tekijä: Hendry, D, et al.
Julkaistu: (2004)

Non-parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
Tekijä: Chevillon, G, et al.
Julkaistu: (2005)

Local inference of Morse indices using finite point samples
Tekijä: Yim, KM
Julkaistu: (2021)

Inference with Many Weak Instruments
Tekijä: Mikusheva, Anna, et al.
Julkaistu: (2022)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
Tekijä: Bond, S, et al.
Julkaistu: (2002)

Likelihood-Based Finite Sample Inference for Synthetic Data from Pareto Model
Tekijä: Nutan Mishra, et al.
Julkaistu: (2023-02-01)

Optimized inferences of finite population mean using robust parameters in systematic sampling.
Tekijä: Nazia Shaheen, et al.
Julkaistu: (2023-01-01)

Weak commutativity and finiteness properties of groups
Tekijä: Bridson, M, et al.
Julkaistu: (2018)

A method of trend forecasting for financial and geopolitical data: inferring the effects of unknown exogenous variables
Tekijä: Lucas Cassiel Jacaruso
Julkaistu: (2018-12-01)

A Fully Bayesian Inference with Gibbs Sampling for Finite and Infinite Discrete Exponential Mixture Models
Tekijä: Xuanbo Su, et al.
Julkaistu: (2022-12-01)

Maximum Likelihood Inference in Weakly Identified DSGE Models
Tekijä: Andrews, Isaiah, et al.
Julkaistu: (2012)

Revealing strengths and weaknesses of methods for gene network inference
Tekijä: Marbach, Daniel, et al.
Julkaistu: (2011)

Diversity-based Inference of Finite Automata
Tekijä: Schapire, Robert Elias
Julkaistu: (2023)

Inference and Forecasting Based on the Phillips Curve
Tekijä: KIM, KUN HO, et al.
Julkaistu: (2016-05-01)

Adolescents with autism spectrum disorder exhibit intact physical causal inference but weak intention inference
Tekijä: Meng-Jung Liu
Julkaistu: (2024-10-01)

On the numbers of weak congruences of some finite lattices
Tekijä: Eszter K. Horváth, et al.
Julkaistu: (2024-01-01)

The facial weak order in finite Coxeter groups
Tekijä: Aram Dermenjian, et al.
Julkaistu: (2020-04-01)

Finite groups with some weakly pronormal subgroups
Tekijä: Liu Jianjun, et al.
Julkaistu: (2020-12-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
Tekijä: Sigrid Møyner Hohle, et al.
Julkaistu: (2015-09-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
Tekijä: Sigrid Møyner Hohle, et al.
Julkaistu: (2015-09-01)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
Tekijä: Mikusheva, Anna
Julkaistu: (2015)

Inferring ‘weak spots’ in phylogenetic trees: application to mosasauroid nomenclature
Tekijä: Daniel Madzia, et al.
Julkaistu: (2017-09-01)

On Finitely Null-additive and Finitely Weakly Null-additive Relative to the σ–ring
Tekijä: Samah H. Asaad, et al.
Julkaistu: (2022-10-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
Tekijä: Bond, S, et al.
Julkaistu: (2005)

Gaussian prepivoting for finite population causal inference
Tekijä: Cohen, Peter L, et al.
Julkaistu: (2022)

Bridging Finite and Super Population Causal Inference
Tekijä: Ding Peng, et al.
Julkaistu: (2017-04-01)

Foundations of inference in survey sampling /
Tekijä: 361118 Cassel, Claes-Magnus, et al.
Julkaistu: (1977)

Multi‐sample inference network
Tekijä: Daojun Liang, et al.
Julkaistu: (2019-09-01)