Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Show other versions (1)

This paper studies the small sample properties of processes which exhibit both a stochastic and a deterministic trend. Whereas for estimation, inference and forecasting purposes the latter asymptotically dominates the former, it is not so when only a finite number of observations is available and la...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי:	Chevillon, G
פורמט:	Working paper
יצא לאור:	University of Oxford 2004

פריטים דומים

`Weak` trends for inference and forecasting in finite samples.
מאת: Chevillon, G
יצא לאור: (2004)

Inference in models with adaptive learning.
מאת: Chevillon, G, et al.
יצא לאור: (2010)

Inference in models with adaptive learning
מאת: Mavroeidis, S, et al.
יצא לאור: (2010)

Heteroskedasticity-robust inference in finite samples
מאת: Palmer, Christopher, et al.
יצא לאור: (2016)

Design and inference in finite population sampling /
מאת: 295314 Hedayat, A. S., et al.
יצא לאור: (1991)

A Comparison of Multi-step GDP Forecasts for South Africa.
מאת: Chevillon, G
יצא לאור: (2004)

Multi-step forecasting in unstable economies: robustness issues in the presence of location shifts
מאת: Chevillon, G
יצא לאור: (2006)

Multi-step Forecasting in Unstable Economies: Robustness Issues in the Presence of Location Shifts
מאת: Chevillon, G
יצא לאור: (2006)

Finite sample inference for quantile regression models
מאת: Chernozhukov, Victor, et al.
יצא לאור: (2011)

Finite sample inference for quantile regression models
מאת: Hansen, Christian, et al.
יצא לאור: (2016)

Robust inference in structural vector autoregressions with long-run restrictions
מאת: Chevillon, G, et al.
יצא לאור: (2019)

Non-Parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
מאת: Chevillon, G, et al.
יצא לאור: (2004)

Non-parametric direct multi-step estimation for forecasting economic processes
מאת: Hendry, D, et al.
יצא לאור: (2004)

Non-parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
מאת: Chevillon, G, et al.
יצא לאור: (2005)

Local inference of Morse indices using finite point samples
מאת: Yim, KM
יצא לאור: (2021)

Inference with Many Weak Instruments
מאת: Mikusheva, Anna, et al.
יצא לאור: (2022)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2002)

Likelihood-Based Finite Sample Inference for Synthetic Data from Pareto Model
מאת: Nutan Mishra, et al.
יצא לאור: (2023-02-01)

Optimized inferences of finite population mean using robust parameters in systematic sampling.
מאת: Nazia Shaheen, et al.
יצא לאור: (2023-01-01)

Weak commutativity and finiteness properties of groups
מאת: Bridson, M, et al.
יצא לאור: (2018)

A method of trend forecasting for financial and geopolitical data: inferring the effects of unknown exogenous variables
מאת: Lucas Cassiel Jacaruso
יצא לאור: (2018-12-01)

A Fully Bayesian Inference with Gibbs Sampling for Finite and Infinite Discrete Exponential Mixture Models
מאת: Xuanbo Su, et al.
יצא לאור: (2022-12-01)

Maximum Likelihood Inference in Weakly Identified DSGE Models
מאת: Andrews, Isaiah, et al.
יצא לאור: (2012)

Revealing strengths and weaknesses of methods for gene network inference
מאת: Marbach, Daniel, et al.
יצא לאור: (2011)

Diversity-based Inference of Finite Automata
מאת: Schapire, Robert Elias
יצא לאור: (2023)

Inference and Forecasting Based on the Phillips Curve
מאת: KIM, KUN HO, et al.
יצא לאור: (2016-05-01)

Adolescents with autism spectrum disorder exhibit intact physical causal inference but weak intention inference
מאת: Meng-Jung Liu
יצא לאור: (2024-10-01)

On the numbers of weak congruences of some finite lattices
מאת: Eszter K. Horváth, et al.
יצא לאור: (2024-01-01)

The facial weak order in finite Coxeter groups
מאת: Aram Dermenjian, et al.
יצא לאור: (2020-04-01)

Finite groups with some weakly pronormal subgroups
מאת: Liu Jianjun, et al.
יצא לאור: (2020-12-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
מאת: Sigrid Møyner Hohle, et al.
יצא לאור: (2015-09-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
מאת: Sigrid Møyner Hohle, et al.
יצא לאור: (2015-09-01)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
מאת: Mikusheva, Anna
יצא לאור: (2015)

Inferring ‘weak spots’ in phylogenetic trees: application to mosasauroid nomenclature
מאת: Daniel Madzia, et al.
יצא לאור: (2017-09-01)

On Finitely Null-additive and Finitely Weakly Null-additive Relative to the σ–ring
מאת: Samah H. Asaad, et al.
יצא לאור: (2022-10-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
מאת: Bond, S, et al.
יצא לאור: (2005)

Gaussian prepivoting for finite population causal inference
מאת: Cohen, Peter L, et al.
יצא לאור: (2022)

Bridging Finite and Super Population Causal Inference
מאת: Ding Peng, et al.
יצא לאור: (2017-04-01)

Foundations of inference in survey sampling /
מאת: 361118 Cassel, Claes-Magnus, et al.
יצא לאור: (1977)

Multi‐sample inference network
מאת: Daojun Liang, et al.
יצא לאור: (2019-09-01)