Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Diğer sürümleri göster (1)

This paper studies the small sample properties of processes which exhibit both a stochastic and a deterministic trend. Whereas for estimation, inference and forecasting purposes the latter asymptotically dominates the former, it is not so when only a finite number of observations is available and la...

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Chevillon, G
Materyal Türü:	Working paper
Baskı/Yayın Bilgisi:	University of Oxford 2004

Benzer Materyaller

`Weak` trends for inference and forecasting in finite samples.
Yazar:: Chevillon, G
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Inference in models with adaptive learning.
Yazar:: Chevillon, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Inference in models with adaptive learning
Yazar:: Mavroeidis, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Heteroskedasticity-robust inference in finite samples
Yazar:: Palmer, Christopher, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Design and inference in finite population sampling /
Yazar:: 295314 Hedayat, A. S., ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1991)

A Comparison of Multi-step GDP Forecasts for South Africa.
Yazar:: Chevillon, G
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Multi-step forecasting in unstable economies: robustness issues in the presence of location shifts
Yazar:: Chevillon, G
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Multi-step Forecasting in Unstable Economies: Robustness Issues in the Presence of Location Shifts
Yazar:: Chevillon, G
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Finite sample inference for quantile regression models
Yazar:: Chernozhukov, Victor, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Finite sample inference for quantile regression models
Yazar:: Hansen, Christian, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Robust inference in structural vector autoregressions with long-run restrictions
Yazar:: Chevillon, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Non-Parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
Yazar:: Chevillon, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Non-parametric direct multi-step estimation for forecasting economic processes
Yazar:: Hendry, D, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Non-parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
Yazar:: Chevillon, G, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Local inference of Morse indices using finite point samples
Yazar:: Yim, KM
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Inference with Many Weak Instruments
Yazar:: Mikusheva, Anna, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Likelihood-Based Finite Sample Inference for Synthetic Data from Pareto Model
Yazar:: Nutan Mishra, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-02-01)

Optimized inferences of finite population mean using robust parameters in systematic sampling.
Yazar:: Nazia Shaheen, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

Weak commutativity and finiteness properties of groups
Yazar:: Bridson, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

A method of trend forecasting for financial and geopolitical data: inferring the effects of unknown exogenous variables
Yazar:: Lucas Cassiel Jacaruso
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-12-01)

A Fully Bayesian Inference with Gibbs Sampling for Finite and Infinite Discrete Exponential Mixture Models
Yazar:: Xuanbo Su, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-12-01)

Maximum Likelihood Inference in Weakly Identified DSGE Models
Yazar:: Andrews, Isaiah, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Revealing strengths and weaknesses of methods for gene network inference
Yazar:: Marbach, Daniel, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Diversity-based Inference of Finite Automata
Yazar:: Schapire, Robert Elias
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Inference and Forecasting Based on the Phillips Curve
Yazar:: KIM, KUN HO, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-05-01)

Adolescents with autism spectrum disorder exhibit intact physical causal inference but weak intention inference
Yazar:: Meng-Jung Liu
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-10-01)

On the numbers of weak congruences of some finite lattices
Yazar:: Eszter K. Horváth, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-01-01)

The facial weak order in finite Coxeter groups
Yazar:: Aram Dermenjian, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-04-01)

Finite groups with some weakly pronormal subgroups
Yazar:: Liu Jianjun, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-12-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
Yazar:: Sigrid Møyner Hohle, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-09-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
Yazar:: Sigrid Møyner Hohle, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015-09-01)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
Yazar:: Mikusheva, Anna
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Inferring ‘weak spots’ in phylogenetic trees: application to mosasauroid nomenclature
Yazar:: Daniel Madzia, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-09-01)

On Finitely Null-additive and Finitely Weakly Null-additive Relative to the σ–ring
Yazar:: Samah H. Asaad, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-10-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
Yazar:: Bond, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Gaussian prepivoting for finite population causal inference
Yazar:: Cohen, Peter L, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Bridging Finite and Super Population Causal Inference
Yazar:: Ding Peng, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-04-01)

Foundations of inference in survey sampling /
Yazar:: 361118 Cassel, Claes-Magnus, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1977)

Multi‐sample inference network
Yazar:: Daojun Liang, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-09-01)