Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Weak' trends for inference and forecasting in finite samples

Hiển thị phiên bản (1) khác

This paper studies the small sample properties of processes which exhibit both a stochastic and a deterministic trend. Whereas for estimation, inference and forecasting purposes the latter asymptotically dominates the former, it is not so when only a finite number of observations is available and la...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Chevillon, G
Định dạng:	Working paper
Được phát hành:	University of Oxford 2004

Những quyển sách tương tự

`Weak` trends for inference and forecasting in finite samples.
Bằng: Chevillon, G
Được phát hành: (2004)

Inference in models with adaptive learning.
Bằng: Chevillon, G, et al.
Được phát hành: (2010)

Inference in models with adaptive learning
Bằng: Mavroeidis, S, et al.
Được phát hành: (2010)

Heteroskedasticity-robust inference in finite samples
Bằng: Palmer, Christopher, et al.
Được phát hành: (2016)

Design and inference in finite population sampling /
Bằng: 295314 Hedayat, A. S., et al.
Được phát hành: (1991)

A Comparison of Multi-step GDP Forecasts for South Africa.
Bằng: Chevillon, G
Được phát hành: (2004)

Multi-step forecasting in unstable economies: robustness issues in the presence of location shifts
Bằng: Chevillon, G
Được phát hành: (2006)

Multi-step Forecasting in Unstable Economies: Robustness Issues in the Presence of Location Shifts
Bằng: Chevillon, G
Được phát hành: (2006)

Finite sample inference for quantile regression models
Bằng: Chernozhukov, Victor, et al.
Được phát hành: (2011)

Finite sample inference for quantile regression models
Bằng: Hansen, Christian, et al.
Được phát hành: (2016)

Robust inference in structural vector autoregressions with long-run restrictions
Bằng: Chevillon, G, et al.
Được phát hành: (2019)

Non-Parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
Bằng: Chevillon, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Non-parametric direct multi-step estimation for forecasting economic processes
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2004)

Non-parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes.
Bằng: Chevillon, G, et al.
Được phát hành: (2005)

Local inference of Morse indices using finite point samples
Bằng: Yim, KM
Được phát hành: (2021)

Inference with Many Weak Instruments
Bằng: Mikusheva, Anna, et al.
Được phát hành: (2022)

Finite Sample Inference for GMM Estimators in Linear Panel Data Models.
Bằng: Bond, S, et al.
Được phát hành: (2002)

Likelihood-Based Finite Sample Inference for Synthetic Data from Pareto Model
Bằng: Nutan Mishra, et al.
Được phát hành: (2023-02-01)

Optimized inferences of finite population mean using robust parameters in systematic sampling.
Bằng: Nazia Shaheen, et al.
Được phát hành: (2023-01-01)

Weak commutativity and finiteness properties of groups
Bằng: Bridson, M, et al.
Được phát hành: (2018)

A method of trend forecasting for financial and geopolitical data: inferring the effects of unknown exogenous variables
Bằng: Lucas Cassiel Jacaruso
Được phát hành: (2018-12-01)

A Fully Bayesian Inference with Gibbs Sampling for Finite and Infinite Discrete Exponential Mixture Models
Bằng: Xuanbo Su, et al.
Được phát hành: (2022-12-01)

Maximum Likelihood Inference in Weakly Identified DSGE Models
Bằng: Andrews, Isaiah, et al.
Được phát hành: (2012)

Revealing strengths and weaknesses of methods for gene network inference
Bằng: Marbach, Daniel, et al.
Được phát hành: (2011)

Diversity-based Inference of Finite Automata
Bằng: Schapire, Robert Elias
Được phát hành: (2023)

Inference and Forecasting Based on the Phillips Curve
Bằng: KIM, KUN HO, et al.
Được phát hành: (2016-05-01)

Adolescents with autism spectrum disorder exhibit intact physical causal inference but weak intention inference
Bằng: Meng-Jung Liu
Được phát hành: (2024-10-01)

On the numbers of weak congruences of some finite lattices
Bằng: Eszter K. Horváth, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

The facial weak order in finite Coxeter groups
Bằng: Aram Dermenjian, et al.
Được phát hành: (2020-04-01)

Finite groups with some weakly pronormal subgroups
Bằng: Liu Jianjun, et al.
Được phát hành: (2020-12-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
Bằng: Sigrid Møyner Hohle, et al.
Được phát hành: (2015-09-01)

Forecasting forecasts: The trend effect
Bằng: Sigrid Møyner Hohle, et al.
Được phát hành: (2015-09-01)

Survey on Statistical Inferences in Weakly-Identified Instrumental Variable Models
Bằng: Mikusheva, Anna
Được phát hành: (2015)

Inferring ‘weak spots’ in phylogenetic trees: application to mosasauroid nomenclature
Bằng: Daniel Madzia, et al.
Được phát hành: (2017-09-01)

On Finitely Null-additive and Finitely Weakly Null-additive Relative to the σ–ring
Bằng: Samah H. Asaad, et al.
Được phát hành: (2022-10-01)

Reliable Inference for GMM Estimators? Finite Sample Properties of Alternative Test Procedures in Linear Panel Data Models.
Bằng: Bond, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Gaussian prepivoting for finite population causal inference
Bằng: Cohen, Peter L, et al.
Được phát hành: (2022)

Bridging Finite and Super Population Causal Inference
Bằng: Ding Peng, et al.
Được phát hành: (2017-04-01)

Foundations of inference in survey sampling /
Bằng: 361118 Cassel, Claes-Magnus, et al.
Được phát hành: (1977)

Multi‐sample inference network
Bằng: Daojun Liang, et al.
Được phát hành: (2019-09-01)