Optimal exercise of an executive stock option by an insider

Optimal exercise of an executive stock option by an insider

Toon andere (1) versies

We consider an optimal stopping problem arising in connection with the exercise of an executive stock option by an agent with inside information. The agent is assumed to have noisy information on the terminal value of the stock, does not trade the stock or outside securities, and maximises the expec...

Volledige beschrijving

Bibliografische gegevens
Hoofdauteur:	Monoyios, M
Formaat:	Journal article
Gepubliceerd in:	2010

Gelijkaardige items

Optimal exercise of an executive stock option by an insider
door: Monoyios, M, et al.
Gepubliceerd in: (2011)

Executive stock option exercise with full and partial information on a drift change point
door: Henderson, V, et al.
Gepubliceerd in: (2020)

Risk aversion and block exercise of executive stock options
door: Grasselli, M, et al.
Gepubliceerd in: (2009)

BEHAVIORAL FACTORS OF EARNINGS MANAGEMENT FOR EXECUTIVE STOCK OPTION EXERCISE DECISIONS
door: Nur Fadjrih Asyik
Gepubliceerd in: (2018-09-01)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2010)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2010)

Optimal investment and hedging under partial and inside information
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2009)

Market timing of executive stock option granting and exercising: Evidence from bursa Malaysia
door: Ibrahimy, A.I., et al.
Gepubliceerd in: (2012)

The impact of the market portfolio on the valuation, incentives and optimality of executive stock options
door: Henderson *, V
Gepubliceerd in: (2005)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
door: Danilova, A, et al.
Gepubliceerd in: (2010)

Optimal investment with inside information and parameter uncertainty
door: Danilova, A, et al.
Gepubliceerd in: (2011)

Non-executive employee stock options and corporate innovation
door: Chang, Xin, et al.
Gepubliceerd in: (2015)

Executive stock options and earnings management in the portuguese listed companies
door: Sandra Alves
Gepubliceerd in: (2012-12-01)

Executive stock options and earnings management in the portuguese listed companies
door: Sandra Alves, et al.
Gepubliceerd in: (2019-03-01)

Efficient option pricing with transaction costs
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2003)

The diffusion of a social innovation: executive stock options from 1936
door: Young, H, et al.
Gepubliceerd in: (2016)

Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2004)

Option pricing with transaction costs using a Markov chain approximation
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2004)

EXECUTIVE STOCK OPTION PLANS: UJI PENGELOLAAN LABA SELAMA VESTING PERIOD
door: Nur Fadjrih Asyik
Gepubliceerd in: (2018-09-01)

Inside the commodity option markets/
door: 444888 Labuszewski, John, et al.
Gepubliceerd in: (1985)

Using Sectoral Indexes to Discount the Exercise Price of Employee Stock Options
door: Majewska Agnieszka
Gepubliceerd in: (2016-12-01)

Mean reversion in stock index futures markets: A nonlinear analysis
door: Monoyios, M, et al.
Gepubliceerd in: (2002)

Mean reversion in stock index futures markets: a nonlinear analysis
door: Monoyios, M, et al.
Gepubliceerd in: (2002)

Executive stock option, corporate governance and value of the firm: Facts and fiction of Malaysian non-financial listed companies
door: Ibrahimy, A.I., et al.
Gepubliceerd in: (2012)

On the optimal exercise boundary for an American put option
door: Ghada Alobaidi, et al.
Gepubliceerd in: (2001-01-01)

Backdating of stock options /
door: Weinstein, Bernard T.
Gepubliceerd in: (c201)

Option strategies : profit-making techniques for stock, stock index, and commodity options /
door: 379673 Smith, Courtney
Gepubliceerd in: (1996)

Optimal hedging and parameter uncertainty
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2007)

Optimal hedging and parameter uncertainty
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2007)

Effect of insider trading on stock characteristics
door: Sudipta Kumar Nanda, et al.
Gepubliceerd in: (2021-06-01)

Option volume and stock returns: evidence from single stock options on the Korea Exchange
door: Mincheol Woo, et al.
Gepubliceerd in: (2021-11-01)

Characterisation of optimal dual measures via distortion
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2006)

Characterisation of optimal dual measures via distortion
door: Monoyios, M
Gepubliceerd in: (2006)

Evaluating approximations to the optimal exercise boundary for American options
door: Roland Mallier
Gepubliceerd in: (2002-01-01)

Implicit Volatility versus Statistical Volatility: an Exercise Using Options and Telemar S.A. Stock
door: Marcelo Savino Portugal, et al.
Gepubliceerd in: (2004-06-01)

Analysis of stock option scheme.
door: Seow, Yee Leng., et al.
Gepubliceerd in: (2008)

The Singapore stock options market.
door: Chan, Seow Wai., et al.
Gepubliceerd in: (2013)

Viability of stock options in Singapore.
door: Chan, Wai Soon., et al.
Gepubliceerd in: (2008)

Accounting for stock options expensing.
door: Chua, Hui Huang., et al.
Gepubliceerd in: (2008)

Stock option trading in Singapore
door: Eng, Christine Yaag Pheng, et al.
Gepubliceerd in: (2014)