Pooling of forecasts

Pooling of forecasts

Toon andere (2) versies

We consider forecasting using a combination, when no model coincides with a non-constant data generation process (DGP). Practical experience suggests that combining forecasts adds value, and can even dominate the best individual device. We show why this can occur when forecasting models are differen...

Volledige beschrijving

Bibliografische gegevens
Hoofdauteurs:	Clements, M, Hendry, D
Andere auteurs:	Royal Economic Society
Formaat:	Journal article
Taal:	English
Gepubliceerd in:	Blackwell Publishing 2004
Onderwerpen:	Econometrics Economics

Gelijkaardige items

Forecasting economic time series /
door: 350956 Clements, Michael, et al.
Gepubliceerd in: (1998)

Forecasting in the presence of structural breaks and policy regime shifts
door: Hendry, D, et al.
Gepubliceerd in: (2005)

Exogeneity and causality in non-stationary economic processes
door: Hendry, D
Gepubliceerd in: (2004)

A comment on 'Specification searches in spatial econometrics: the relevance of Hendry's methodology'
door: Hendry, D
Gepubliceerd in: (2006)

Bridging the gap: linking economics and econometrics
door: Hendry, D
Gepubliceerd in: (2005)

An introduction to econometric forecasting and forecasting models /
door: 170754 Klein, Lawrence R, et al.
Gepubliceerd in: (1980)

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
door: Hendry, D, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
door: Granger, C, et al.
Gepubliceerd in: (2005)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
door: Doornik, J, et al.
Gepubliceerd in: (2006)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
door: Doornik, J, et al.
Gepubliceerd in: (2002)

Econometric models and economic forecasts /
door: 395715 Pindyck, Robert S., et al.
Gepubliceerd in: (1998)

Econometric models and economic forecasts /
door: 395715 Pindyck, Robert S., et al.
Gepubliceerd in: (1991)

Essays on forecast evaluation and financial econometrics
door: Lund-Jensen, K
Gepubliceerd in: (2013)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
door: Aron, J, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Forecasting with econometric methods : folklore versus fact /
door: 315258 Armstrong, J. Scott

Handbook of computrational econometrics /
door: 315105 Belsley, David A., et al.
Gepubliceerd in: (2009)

Constructing Historical Euro-Zone Data.
door: Beyer, A, et al.
Gepubliceerd in: (2001)

NEW TRENDS IN ECONOMIC FORECASTING
door: NICOLAE MARIUS JULA, et al.
Gepubliceerd in: (2013-05-01)

Multi-sector inflation forecasting – quarterly models for South Africa.
door: Aron, J, et al.
Gepubliceerd in: (2008)

The econometrics of economic policy /
door: Banerjee, Anindya, et al.
Gepubliceerd in: (1997)

Pooling of Forecasts.
door: Hendry, D, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Pooling of Forecasts.
door: Hendry, D, et al.
Gepubliceerd in: (2002)

Econometric modeling and inference /
door: 285891 Florens, J. P., et al.
Gepubliceerd in: (2007)

Essays in econometrics and forecasting
door: Fawcett, N
Gepubliceerd in: (2008)

General-to-specific approaches for evaluating multi-step system forecasts
door: Martinez, A
Gepubliceerd in: (2019)

Econometric Forecasting Models for Short Term Natural Rubber Prices
door: Khin, Aye Aye
Gepubliceerd in: (2010)

Econometric modeling : a likelihood approach /
door: 380476 Hendry, David F., et al.
Gepubliceerd in: (2007)

Determinants of repayment performance in credit groups : the role of program design, intragroup risk pooling, and social cohesion /
door: 366182 Zeller, Manfred
Gepubliceerd in: (1998)

Proceedings of the International statistical conferences /
door: The Econometric Society Meeting (1947 : Washington, D C), et al.
Gepubliceerd in: (1947)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
door: Pitt, M, et al.
Gepubliceerd in: (1999)

Tax Administration versus Tax Rates: Evidence from Corporate Taxation in Indonesia
door: Basri, M. Chatib, et al.
Gepubliceerd in: (2024)

Advances in economics and econometrics : theory and applications : eighth World Congress /
door: Dewatripont, M. (Mathias), et al.
Gepubliceerd in: (2003)

Statistics, econometrics, and forecasting /
door: 345582 Zellner, Arnold
Gepubliceerd in: (2004)

14.33 Economics Research and Communication, Spring 2002
door: Ellison, Sara Fisher
Gepubliceerd in: (2002)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
door: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
door: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
door: Fiorentini, G, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
door: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Gepubliceerd in: (2004)

Computational econometrics : its impact on the development of quantitative economics /
door: Renfro, Charles G.
Gepubliceerd in: (2004)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
door: Koopman, S, et al.
Gepubliceerd in: (1999)