Regression Models with Data-based Indicator Variables.
OLS estimation of an impulse-indicator coefficient is inconsistent, but its variance can be consistently estimated. Although the ratio of the inconsistent estimator to its standard error has a tdistribution, that test is inconsistent: one solution is to form an index of indicators. We provide Monte...
Những tác giả chính: | Hendry, D, Santos, C |
---|---|
Định dạng: | Working paper |
Ngôn ngữ: | English |
Được phát hành: |
Nuffield College (University of Oxford)
2004
|
Những quyển sách tương tự
-
Regression models with data-based indicator variables
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2005) -
Regression Models with Data-Based Indicator Variables.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2005) -
Selecting a Regression Saturated by Indicators.
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2007) -
Selecting a regression saturated by indicators
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2006) -
Automatic selection on indicators in a fully saturated regression
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2008)