Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

عرض إصدارات أخرى (1)

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	Shephard, N
التنسيق:	Journal article
اللغة:	English
منشور في:	1994

مواد مشابهة

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
حسب: Shephard, N
منشور في: (1994)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
حسب: Pakel, C, وآخرون
منشور في: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
حسب: Pakel, C, وآخرون
منشور في: (2011)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
حسب: Esmaiel Abounoori, وآخرون
منشور في: (2018-09-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
حسب: Cociuba Mihail Ioan, وآخرون
منشور في: (2011-07-01)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
حسب: SITI RAHAYU NINGSIH, وآخرون
منشور في: (2019-11-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
حسب: Doornik, J, وآخرون
منشور في: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
حسب: Doornik, J, وآخرون
منشور في: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
حسب: Doornik, J, وآخرون
منشور في: (2003)

Exact score for time series models in state space form
حسب: Koopman, S, وآخرون
منشور في: (1992)

Exact score for time series models in state space form
حسب: Shephard, N, وآخرون
منشور في: (1992)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
حسب: Thitivadee Chaiyawat, وآخرون
منشور في: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
حسب: Rhenan G. S. Queiroz, وآخرون
منشور في: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
حسب: Moslem Nilchi, وآخرون
منشور في: (2022-12-01)

Block Bootstrap Prediction Intervals for GARCH Processes
حسب: Beste Hamiye Beyaztas, وآخرون
منشور في: (2020-10-01)

QML Estimation of GARCH(1,1) Process
حسب: Mona Samy Elkhouly
منشور في: (2017-01-01)

Volatility integration of crude oil, gold, and interest rates on the exchange rate: DCC GARCH and BEKK GARCH applications
حسب: Shailesh Rastogi, وآخرون
منشور في: (2024-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
حسب: Didit Budi Nugroho, وآخرون
منشور في: (2022-04-01)

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
حسب: Meitz, M, وآخرون
منشور في: (2007)

Stability of nonlinear AR-GARCH models
حسب: Meitz, M, وآخرون
منشور في: (2007)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
حسب: , IFANSYAH, Nor, وآخرون
منشور في: (2008)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
حسب: Rodrigo Alfaro, وآخرون
منشور في: (2023-09-01)

On GARCH(p,q) convergence
حسب: J. Carkovs, وآخرون
منشور في: (2018-04-01)

GARCH Proof of Concept
حسب: Datta, Shoumen
منشور في: (2008)

Statistical algorithms for models in state space using ssfpack 2.2.
حسب: Koopman, S, وآخرون
منشور في: (1998)

Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
حسب: Žmuk Berislav, وآخرون
منشور في: (2020-05-01)

An integer GARCH model for a Poisson process with time-varying zero-inflation.
حسب: Isuru Panduka Ratnayake, وآخرون
منشور في: (2023-01-01)

Modelling International Tourist Arrivals Volatility in Zimbabwe Using a GARCH Process
حسب: Tendi Makoni, وآخرون
منشور في: (2021-07-01)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models.
حسب: Pitt, M, وآخرون
منشور في: (1996)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
حسب: Kamil, Anton Abdulbasah
منشور في: (2003)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
حسب: Wing Ki Liu, وآخرون
منشور في: (2020-10-01)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
حسب: Mamadou Lamine Diop, وآخرون
منشور في: (2016-06-01)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
حسب: Endri Endri, وآخرون
منشور في: (2020-06-01)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
حسب: Meitz, M, وآخرون
منشور في: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Form: SsfPack 3.0.
حسب: Koopman, S, وآخرون
منشور في: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack 2.2.
حسب: Koopman, S, وآخرون
منشور في: (1999)

An alternative hyper-Poisson integer-valued GARCH model with application to polio, internet protocol and COVID-19 data
حسب: Kee Wah Fo, وآخرون
منشور في: (2023-10-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
حسب: Zhao, Zhun
منشور في: (2022)