Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

अन्य संस्करण दिखाएं (1)

ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक:	Shephard, N
स्वरूप:	Journal article
भाषा:	English
प्रकाशित:	1994

समान संसाधन

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
द्वारा: Shephard, N
प्रकाशित: (1994)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
द्वारा: Shephard, N, और अन्य
प्रकाशित: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
द्वारा: Pakel, C, और अन्य
प्रकाशित: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
द्वारा: Pakel, C, और अन्य
प्रकाशित: (2011)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
द्वारा: Esmaiel Abounoori, और अन्य
प्रकाशित: (2018-09-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
द्वारा: Cociuba Mihail Ioan, और अन्य
प्रकाशित: (2011-07-01)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
द्वारा: SITI RAHAYU NINGSIH, और अन्य
प्रकाशित: (2019-11-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
द्वारा: Doornik, J, और अन्य
प्रकाशित: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
द्वारा: Doornik, J, और अन्य
प्रकाशित: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
द्वारा: Doornik, J, और अन्य
प्रकाशित: (2003)

Exact score for time series models in state space form
द्वारा: Koopman, S, और अन्य
प्रकाशित: (1992)

Exact score for time series models in state space form
द्वारा: Shephard, N, और अन्य
प्रकाशित: (1992)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
द्वारा: Thitivadee Chaiyawat, और अन्य
प्रकाशित: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
द्वारा: Rhenan G. S. Queiroz, और अन्य
प्रकाशित: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
द्वारा: Moslem Nilchi, और अन्य
प्रकाशित: (2022-12-01)

Block Bootstrap Prediction Intervals for GARCH Processes
द्वारा: Beste Hamiye Beyaztas, और अन्य
प्रकाशित: (2020-10-01)

QML Estimation of GARCH(1,1) Process
द्वारा: Mona Samy Elkhouly
प्रकाशित: (2017-01-01)

Volatility integration of crude oil, gold, and interest rates on the exchange rate: DCC GARCH and BEKK GARCH applications
द्वारा: Shailesh Rastogi, और अन्य
प्रकाशित: (2024-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
द्वारा: Didit Budi Nugroho, और अन्य
प्रकाशित: (2022-04-01)

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
द्वारा: Meitz, M, और अन्य
प्रकाशित: (2007)

Stability of nonlinear AR-GARCH models
द्वारा: Meitz, M, और अन्य
प्रकाशित: (2007)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
द्वारा: , IFANSYAH, Nor, और अन्य
प्रकाशित: (2008)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
द्वारा: Rodrigo Alfaro, और अन्य
प्रकाशित: (2023-09-01)

On GARCH(p,q) convergence
द्वारा: J. Carkovs, और अन्य
प्रकाशित: (2018-04-01)

GARCH Proof of Concept
द्वारा: Datta, Shoumen
प्रकाशित: (2008)

Statistical algorithms for models in state space using ssfpack 2.2.
द्वारा: Koopman, S, और अन्य
प्रकाशित: (1998)

Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
द्वारा: Žmuk Berislav, और अन्य
प्रकाशित: (2020-05-01)

An integer GARCH model for a Poisson process with time-varying zero-inflation.
द्वारा: Isuru Panduka Ratnayake, और अन्य
प्रकाशित: (2023-01-01)

Modelling International Tourist Arrivals Volatility in Zimbabwe Using a GARCH Process
द्वारा: Tendi Makoni, और अन्य
प्रकाशित: (2021-07-01)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
द्वारा: Pitt, M, और अन्य
प्रकाशित: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models.
द्वारा: Pitt, M, और अन्य
प्रकाशित: (1996)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
द्वारा: Kamil, Anton Abdulbasah
प्रकाशित: (2003)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
द्वारा: Wing Ki Liu, और अन्य
प्रकाशित: (2020-10-01)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
द्वारा: Mamadou Lamine Diop, और अन्य
प्रकाशित: (2016-06-01)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
द्वारा: Endri Endri, और अन्य
प्रकाशित: (2020-06-01)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
द्वारा: Meitz, M, और अन्य
प्रकाशित: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Form: SsfPack 3.0.
द्वारा: Koopman, S, और अन्य
प्रकाशित: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack 2.2.
द्वारा: Koopman, S, और अन्य
प्रकाशित: (1999)

An alternative hyper-Poisson integer-valued GARCH model with application to polio, internet protocol and COVID-19 data
द्वारा: Kee Wah Fo, और अन्य
प्रकाशित: (2023-10-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
द्वारा: Zhao, Zhun
प्रकाशित: (2022)