Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Diğer sürümleri göster (1)

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Shephard, N
Materyal Türü:	Journal article
Dil:	English
Baskı/Yayın Bilgisi:	1994

Benzer Materyaller

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Yazar:: Shephard, N
Baskı/Yayın Bilgisi: (1994)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Yazar:: Pakel, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Yazar:: Pakel, C, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
Yazar:: Esmaiel Abounoori, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-09-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
Yazar:: Cociuba Mihail Ioan, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011-07-01)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
Yazar:: SITI RAHAYU NINGSIH, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019-11-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
Yazar:: Doornik, J, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Exact score for time series models in state space form
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)

Exact score for time series models in state space form
Yazar:: Shephard, N, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
Yazar:: Thitivadee Chaiyawat, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
Yazar:: Rhenan G. S. Queiroz, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
Yazar:: Moslem Nilchi, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-12-01)

Block Bootstrap Prediction Intervals for GARCH Processes
Yazar:: Beste Hamiye Beyaztas, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-10-01)

QML Estimation of GARCH(1,1) Process
Yazar:: Mona Samy Elkhouly
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017-01-01)

Volatility integration of crude oil, gold, and interest rates on the exchange rate: DCC GARCH and BEKK GARCH applications
Yazar:: Shailesh Rastogi, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
Yazar:: Didit Budi Nugroho, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022-04-01)

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
Yazar:: Meitz, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Stability of nonlinear AR-GARCH models
Yazar:: Meitz, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
Yazar:: , IFANSYAH, Nor, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
Yazar:: Rodrigo Alfaro, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-09-01)

On GARCH(p,q) convergence
Yazar:: J. Carkovs, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018-04-01)

GARCH Proof of Concept
Yazar:: Datta, Shoumen
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Statistical algorithms for models in state space using ssfpack 2.2.
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1998)

Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
Yazar:: Žmuk Berislav, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-05-01)

An integer GARCH model for a Poisson process with time-varying zero-inflation.
Yazar:: Isuru Panduka Ratnayake, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-01-01)

Modelling International Tourist Arrivals Volatility in Zimbabwe Using a GARCH Process
Yazar:: Tendi Makoni, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-07-01)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models.
Yazar:: Pitt, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1996)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
Yazar:: Kamil, Anton Abdulbasah
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
Yazar:: Wing Ki Liu, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-10-01)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
Yazar:: Mamadou Lamine Diop, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016-06-01)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
Yazar:: Endri Endri, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020-06-01)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
Yazar:: Meitz, M, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Form: SsfPack 3.0.
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack 2.2.
Yazar:: Koopman, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

An alternative hyper-Poisson integer-valued GARCH model with application to polio, internet protocol and COVID-19 data
Yazar:: Kee Wah Fo, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023-10-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
Yazar:: Zhao, Zhun
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)