Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.

Показати інші версії (1)

Бібліографічні деталі
Автор:	Shephard, N
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	1994

Схожі ресурси

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
за авторством: Shephard, N
Опубліковано: (1994)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
за авторством: Pakel, C, та інші
Опубліковано: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
за авторством: Pakel, C, та інші
Опубліковано: (2011)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
за авторством: Esmaiel Abounoori, та інші
Опубліковано: (2018-09-01)

MODELING ROMANIAN EXCHANGE RATE EVOLUTION WITH GARCH, TGARCH, GARCH- IN MEAN MODELS
за авторством: Cociuba Mihail Ioan, та інші
Опубліковано: (2011-07-01)

PERAMALAN VOLATILITAS SAHAM MENGGUNAKAN MODEL EXPONENTIAL GARCH DAN THRESHOLD GARCH
за авторством: SITI RAHAYU NINGSIH, та інші
Опубліковано: (2019-11-01)

Outlier Detection in GARCH Models.
за авторством: Doornik, J, та інші
Опубліковано: (2005)

Multimodality in GARCH Regression Models.
за авторством: Doornik, J, та інші
Опубліковано: (2008)

Multimodality in the GARCH Regression Models.
за авторством: Doornik, J, та інші
Опубліковано: (2003)

Exact score for time series models in state space form
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (1992)

Exact score for time series models in state space form
за авторством: Shephard, N, та інші
Опубліковано: (1992)

Effective Forecasting of Insurer Capital Requirements: ARMA-GARCH, ARMA-GARCH-EVT, and DCC-GARCH Approaches
за авторством: Thitivadee Chaiyawat, та інші
Опубліковано: (2024-12-01)

Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility
за авторством: Rhenan G. S. Queiroz, та інші
Опубліковано: (2023-12-01)

Calculation of Crude Oil Price Risk Using HM-GARCH and MRS-GARCH Model
за авторством: Moslem Nilchi, та інші
Опубліковано: (2022-12-01)

Block Bootstrap Prediction Intervals for GARCH Processes
за авторством: Beste Hamiye Beyaztas, та інші
Опубліковано: (2020-10-01)

QML Estimation of GARCH(1,1) Process
за авторством: Mona Samy Elkhouly
Опубліковано: (2017-01-01)

Volatility integration of crude oil, gold, and interest rates on the exchange rate: DCC GARCH and BEKK GARCH applications
за авторством: Shailesh Rastogi, та інші
Опубліковано: (2024-12-01)

GRG Non-Linear and ARWM Methods for Estimating the GARCH-M, GJR, and log-GARCH Models
за авторством: Didit Budi Nugroho, та інші
Опубліковано: (2022-04-01)

Stability of nonlinear AR-GARCH models.
за авторством: Meitz, M, та інші
Опубліковано: (2007)

Stability of nonlinear AR-GARCH models
за авторством: Meitz, M, та інші
Опубліковано: (2007)

Kurtosis dan model volatiliti Garch
за авторством: , IFANSYAH, Nor, та інші
Опубліковано: (2008)

Modeling S&P500 returns with GARCH models
за авторством: Rodrigo Alfaro, та інші
Опубліковано: (2023-09-01)

On GARCH(p,q) convergence
за авторством: J. Carkovs, та інші
Опубліковано: (2018-04-01)

GARCH Proof of Concept
за авторством: Datta, Shoumen
Опубліковано: (2008)

Statistical algorithms for models in state space using ssfpack 2.2.
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (1998)

Ornstein-Uhlenbeck process and GARCH model for temperature forecasting in weather derivatives valuation
за авторством: Žmuk Berislav, та інші
Опубліковано: (2020-05-01)

An integer GARCH model for a Poisson process with time-varying zero-inflation.
за авторством: Isuru Panduka Ratnayake, та інші
Опубліковано: (2023-01-01)

Modelling International Tourist Arrivals Volatility in Zimbabwe Using a GARCH Process
за авторством: Tendi Makoni, та інші
Опубліковано: (2021-07-01)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1999)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models.
за авторством: Pitt, M, та інші
Опубліковано: (1996)

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.
за авторством: Kamil, Anton Abdulbasah
Опубліковано: (2003)

A GARCH Model with Artificial Neural Networks
за авторством: Wing Ki Liu, та інші
Опубліковано: (2020-10-01)

A Mixture Integer-Valued Garch Model
за авторством: Mamadou Lamine Diop, та інші
Опубліковано: (2016-06-01)

Indonesian Stock Market Volatility: GARCH Model
за авторством: Endri Endri, та інші
Опубліковано: (2020-06-01)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
за авторством: Meitz, M, та інші
Опубліковано: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Form: SsfPack 3.0.
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (2008)

Statistical Algorithms for Models in State Space Using SsfPack 2.2.
за авторством: Koopman, S, та інші
Опубліковано: (1999)

An alternative hyper-Poisson integer-valued GARCH model with application to polio, internet protocol and COVID-19 data
за авторством: Kee Wah Fo, та інші
Опубліковано: (2023-10-01)

Modelling the price dynamics of cryptocurrencies with GARCH and SVCJ models
за авторством: Zhao, Zhun
Опубліковано: (2022)