Sharp worst-case evaluation complexity bounds for arbitrary-order nonconvex optimization with inexpensive constraints

Sharp worst-case evaluation complexity bounds for arbitrary-order nonconvex optimization with inexpensive constraints

We provide sharp worst-case evaluation complexity bounds for nonconvex minimization problems with general inexpensive constraints, i.e., problems where the cost of evaluating/enforcing of the (possibly nonconvex or even disconnected) constraints, if any, is negligible compared to that of evaluating...

Повний опис

Бібліографічні деталі
Автори:	Cartis, C, Gould, N, Toint, P
Формат:	Journal article
Мова:	English
Опубліковано:	Society for Industrial and Applied Mathematics 2020

Схожі ресурси

Worst-case evaluation complexity and optimality of second-order methods for nonconvex smooth optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2018)

An adaptive cubic regularization algorithm for nonconvex optimization with convex constraints and its function-evaluation complexity
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2012)

On the Oracle Complexity of First-Order and Derivative-Free Algorithms for Smooth Nonconvex Minimization.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2012)

Complexity bounds for second-order optimality in unconstrained optimization.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2012)

On the Complexity of Steepest Descent, Newton's and Regularized Newton's Methods for Nonconvex Unconstrained Optimization Problems.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2010)

On the Evaluation Complexity of Composite Function Minimization with Applications to Nonconvex Nonlinear Programming.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2011)

Worst-case evaluation complexity of regularization methods for smooth unconstrained optimization using Hölder continuous gradients
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2017)

Adaptive cubic regularisation methods for unconstrained optimization. Part II: worst-case function- and derivative-evaluation complexity.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2011)

Evaluation complexity bounds for smooth constrained nonlinear optimization using scaled KKT conditions and high-order models
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2019)

Second-order optimality and beyond: characterization and evaluation complexity in convexly-constrained nonlinear optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2017)

A concise second-order complexity analysis for unconstrained optimization using high-order regularized models
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2019)

On the complexity of finding first-order critical points in constrained nonlinear optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2012)

Corrigendum: On the complexity of finding first-order critical points in constrained nonlinear optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2016)

On the evaluation complexity of constrained nonlinear least-squares and general constrained nonlinear optimization using second-order methods
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2015)

Evaluation complexity of adaptive cubic regularization methods for convex unconstrained optimization.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2012)

On the evaluation complexity of cubic regularization methods for potentially rank-deficient nonlinear least-squares problems and its relevance to constrained nonlinear optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2013)

Global rates of convergence for nonconvex optimization on manifolds
за авторством: Boumal, N, та інші
Опубліковано: (2018)

A note about the complexity of minimizing Nesterov's smooth Chebyshev-Rosenbrock function.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2013)

Adaptive cubic overestimation methods for unconstrained optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2007)

Adaptive cubic overestimation methods for unconstrained optimization
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2007)

Adaptive cubic regularisation methods for unconstrained optimization. Part I: motivation, convergence and numerical results.
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2011)

A Quantum-Behaved Neurodynamic Approach for Nonconvex Optimization with Constraints
за авторством: Zheng Ji, та інші
Опубліковано: (2019-07-01)

On the Complexity of Nonconvex-Strongly-Concave Smooth Minimax Optimization Using First-Order Methods
за авторством: Li, Haochuan
Опубліковано: (2022)

Trust-region and other regularisations of linear least-squares problems
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2008)

Universal regularization methods: varying the power, the smoothness and the accuracy
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2019)

Trust-region and other regularisations of linear least-squares problems
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2009)

Sharp focusing of a light field with polarization and phase singularities of an arbitrary order
за авторством: Victor Kotlyar, та інші
Опубліковано: (2019-06-01)

A note on error bounds for convex and nonconvex programs
Опубліковано: (2003)

A note on error bounds for convex and nonconvex programs
Опубліковано: (2003)

Branching and bounding improvements for global optimization algorithms with Lipschitz continuity properties
за авторством: Cartis, C, та інші
Опубліковано: (2015)

Nonconvex robust optimization
за авторством: Teo, Kwong Meng
Опубліковано: (2008)

Robust strong duality for nonconvex optimization problem under data uncertainty in constraint
за авторством: Yanfei Chai
Опубліковано: (2021-08-01)

Worst-case identification and complexity under bounded but low correlated noise
за авторством: Chen, Kuang Han, 1967-
Опубліковано: (2005)

Distributed Optimization Methods for Nonconvex Problems with Inequality Constraints over Time-Varying Networks
за авторством: Jueyou Li, та інші
Опубліковано: (2017-01-01)

Containment Control for High-Order Heterogeneous Continuous-Time Multi-Agent Systems with Input Nonconvex Constraints
за авторством: Jiahao Xu, та інші
Опубліковано: (2025-02-01)

Duality for nonconvex approximation and optimization /
за авторством: 315123 Singer, Ivan
Опубліковано: (2006)

On Convex Relaxations in Nonconvex Optimization
за авторством: T. Westerlund, та інші
Опубліковано: (2011-04-01)

Eigenvalue-based algorithm and analysis for nonconvex QCQP with one constraint
за авторством: Adachi, S, та інші
Опубліковано: (2017)

Hyperspectral Unmixing Via Nonconvex Sparse and Low-Rank Constraint
за авторством: Hongwei Han, та інші
Опубліковано: (2020-01-01)

ON THE SET-SEMIDEFINITE REPRESENTATION OF NONCONVEX QUADRATIC PROGRAMS WITH CONE CONSTRAINTS
за авторством: Gabriele Eichfelder, та інші
Опубліковано: (2010-12-01)