On the probability of estimating a deterministic component in the local level model

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model

Hiển thị phiên bản (1) khác

A local level model has a deterministic level when the signal-to-noise ratio q is zero. In this paper we investigate the properties of the maximum likelihood estimator of q, paying particular attention to the case where its true value is zero. These properties are shown to be crucially dependent on...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Harvey, A, Shephard, N
Định dạng:	Journal article
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	Blackwell Publishing 1990
Những chủ đề:	Econometrics Economics

Những quyển sách tương tự

Distribution of the ML estimator of a MA (1) and a local level model
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

On the probability of estimating a deterministic component in the local level model
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (1990)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1994)

Estimating quadratic variation using realized variance
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2002)

Estimation of an asymmetric model of asset prices
Bằng: Harvey, A
Được phát hành: (1996)

Likelihood-based estimation of latent generalised ARCH structures
Bằng: Fiorentini, G, et al.
Được phát hành: (2004)

Dynamics of trade-by-trade price movements: decomposition and models
Bằng: Rydberg, T, et al.
Được phát hành: (2003)

Exact score for time series models in state space form
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1992)

Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models
Bằng: Pitt, M, et al.
Được phát hành: (1999)

Realised power variation and stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Inference for adaptive time series models: stochastic volatility and conditionally Gaussian state space form
Bằng: Bos, C, et al.
Được phát hành: (2006)

Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2002)

From characteristic function to distribution function: a simple framework for the theory
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1991)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2003)

Statistical algorithms for models in state space form using SsfPack 2.2
Bằng: Koopman, S, et al.
Được phát hành: (1999)

Simulation-based likelihood inference for limited dependent processes
Bằng: Manrique, A, et al.
Được phát hành: (1998)

Detecting shocks: outliers and breaks in time series
Bằng: Atkinson, A, et al.
Được phát hành: (1997)

Parallel computation in econometrics: a simplified approach
Bằng: Doornik, J, et al.
Được phát hành: (2006)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Computationally-intensive econometrics using a distributed matrix-programming language
Bằng: Doornik, J, et al.
Được phát hành: (2002)

Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions
Bằng: Elerian, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Power variation and time change
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2001)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Bằng: Barndorff-Nielsen, O, et al.
Được phát hành: (2005)

Econometric modeling and inference /
Bằng: 285891 Florens, J. P., et al.
Được phát hành: (2007)

Handbook of computrational econometrics /
Bằng: 315105 Belsley, David A., et al.
Được phát hành: (2009)

A framework for forecasting the components of the Consumer Price Index
Bằng: Aron, J, et al.
Được phát hành: (2004)

A dialogue concerning a new instrument for econometric modeling
Bằng: Granger, C, et al.
Được phát hành: (2005)

Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling
Bằng: Hendry, D, et al.
Được phát hành: (2004)

Econometric methods and applications in modelling non-stationary climate data
Bằng: Pretis, F
Được phát hành: (2015)

Spatial and temporal modeling of community non- timber forest extraction
Bằng: Robinson, E, et al.
Được phát hành: (2006)

An investigation of age-period-cohort models for individual-level data
Bằng: Fannon, Z
Được phát hành: (2016)

Probability, econometrics and truth : the methodology of econometrics /
Bằng: 198792 Keuzenkamp, Hugo A.
Được phát hành: (2000)

Distributed lags : problems of estimation and formulation /
Bằng: Dhrymes, Phoebus J., 1932-
Được phát hành: (1981)

Alcohol and Self-Control: A Field Experiment in India
Bằng: Schilbach, Frank
Được phát hành: (2020)

Applied econometrics : a modern approach using eviews and microfit /
Bằng: Asteriou, Dimitrios, 1973-, et al.
Được phát hành: (2007)