Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps

In this paper we provide a systematic study of the robustness of probability limits and central limit theory for realised multipower variation when we add finite activity and infinite activity jump processes to an underlying Brownian semimartingale.

Podrobná bibliografie
Hlavní autoři:	Barndorff-Nielsen, O, Shephard, N, Winkel, M
Médium:	Working paper
Jazyk:	English
Vydáno:	2005
Témata:	Economics

Podobné jednotky

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2005)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Multipower Variation and Stochastic Volatility.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2005)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2005)

Limit Theorems for Bipower Variation in Financial Econometrics.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Limit theorems for bipower variations in financial econometrics.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)

Efficient and feasible inference for the components of financial variation using blocked multipower variation.
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2012)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Lévy processes
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2005)

Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Power and Bipower Variation with Stochastic Volatility and Jumps.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Econometrics of Testing for Jumps in Financial Economics Using Bipower Variation.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2005)

Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2005)

Power variation and time change
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

A Central Limit Theorem for Realised Power and Bipower Variations of Continuous Semimartingales.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Realised power variation and stochastic volatility models
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Estimating quadratic variation using realized variance
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2002)

Power variation and stochastic volatility: a review and some new results
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)

Impact of Jumps on Returns and Realised Variances: Econometric Analysis of Time-Deformed Levy Processes.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Impact of jumps on returns and realised variances: econometric analysis of time-deformed Levy processes.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Normal Modified Stable Processes.
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2001)

Econometric analysis of realised covariation: high frequency based covariance, regression and correlation in financial economics
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2004)

Integrated OU processes and non-Gaussian OU-based stochastic volatility models
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2003)

Some recent developments in stochastic volatility modelling
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2002)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2007)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2006)

Designing Realized Kernels to Measure the Ex Post Variation of Equity Prices in the Presence of Noise.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2008)

Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2008)

Power variation and time change
Autor: Shephard, N, a další
Vydáno: (2006)

Power Variation and Time Change.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2002)

Estimating quadratic variation using realised volatility.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)

Higher order variation and stochastic volatility models.
Autor: Barndorff-Nielsen, O, a další
Vydáno: (2001)