Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models

Hiển thị phiên bản (2) khác

We investigate the properties of the composite likelihood (CL) method for (T x NT) GARCH panels. The defining feature of a GARCH panel with time series length T is that, while nuisance parameters are allowed to vary across NT series, other parameters of interest are assumed to be common. CL pools...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính:	Shephard, N, Sheppard, K
Định dạng:	Working paper
Được phát hành:	University of Oxford 2009

Những quyển sách tương tự

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Bằng: Pakel, C, et al.
Được phát hành: (2009)

Nuisance parameters, composite likelihoods and a panel of GARCH models.
Bằng: Pakel, C, et al.
Được phát hành: (2011)

Adjusted Empirical Likelihood Method in the Presence of Nuisance Parameters with Application to the Sharpe Ratio
Bằng: Yuejiao Fu, et al.
Được phát hành: (2018-04-01)

An object-oriented, maximum-likelihood parameter estimation program for GARCH(p,q)
Bằng: Irineo, Joseph B. (Joseph Bernard), 1976-
Được phát hành: (2013)

Likelihood Analysis of Non-Gaussian Parameter-Driven Models.
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (1995)

Quasi-maximum likelihood estimator of Laplace (1, 1) for GARCH models
Bằng: Xuan Haiyan, et al.
Được phát hành: (2017-12-01)

The Likelihood Ratio Decision Criterion for Nuisance Attribute Projection in GMM Speaker Verification
Bằng: France Mihelič, et al.
Được phát hành: (2008-07-01)

Asymptotic Form of the Covariance Matrix of Likelihood-Based Estimator in Multidimensional Linear System Model for the Case of Infinity Number of Nuisance Parameters
Bằng: Alexander Varypaev
Được phát hành: (2024-02-01)

Local Scale Models: State Space Alternative to Integrated GARCH Processes.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1994)

Local scale models: state space alternative to integrated GARCH processes
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1994)

Nuisance
Bằng: Nolan, D
Được phát hành: (2011)

Nuisance
Bằng: 282765 Macrory, Richard

Conditional Inference With a Functional Nuisance Parameter
Bằng: Andrews, Isaiah, et al.
Được phát hành: (2017)

On the Nuisance Parameter Elimination Principle in Hypothesis Testing
Bằng: Andrés Felipe Flórez Rivera, et al.
Được phát hành: (2024-01-01)

Nuisance and privacy
Bằng: Nolan, D
Được phát hành: (2021)

Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (1994)

Maximum Likelihood Estimation of Regression Models with Stochastic Trend Components.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Maximum likelihood estimation of regression models with stochastic trend components
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1993)

Likelihood based inference for diffusion driven models.
Bằng: Chib, S, et al.
Được phát hành: (2004)

Parameter estimation in nonlinear AR-GARCH models
Bằng: Meitz, M, et al.
Được phát hành: (2008)

Least trimmed squares: nuisance parameter free asymptotics
Bằng: Berenguer Rico, V, et al.
Được phát hành: (2025)

Higher-Order Expansions for Estimators in the Presence of Nuisance Parameters
Bằng: Paul Rilstone
Được phát hành: (2025-01-01)

On the use of the BMC to resolve Bayesian inference with nuisance parameters
Bằng: Privas Edwin, et al.
Được phát hành: (2018-01-01)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2005)

Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.
Bằng: Kim, S, et al.
Được phát hành: (2003)

Composite likelihood estimation of demographic parameters
Bằng: Garrigan Daniel
Được phát hành: (2009-11-01)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Nielsen, B, et al.
Được phát hành: (2003)

Likelihood analysis of a first order autoregressive model with exponential innovations
Bằng: Shephard, N, et al.
Được phát hành: (2003)

Pollution: nuisance or nemesis?

Odour nuisances and their control /
Bằng: 235744 Artis, Denise
Được phát hành: (1984)

From Nuisances to Neighbors
Bằng: Mary A. Provence
Được phát hành: (2019-01-01)

From Nose to Nuisance
Bằng: Sofia A. Teixeira, et al.
Được phát hành: (2021-05-01)

The relationship between the conditional sum of squares and the exact likelihood for autoregressive moving average model.
Bằng: Shephard, N
Được phát hành: (1997)

Cosmology with 6 parameters in the Stage-IV era: efficient marginalisation over nuisance parameters
Bằng: Hadzhiyska, B, et al.
Được phát hành: (2023)

Rabies- A Street Nuisance
Bằng: JNMA Editorial
Được phát hành: (2003-01-01)

Les nuisances aériennes à Bruxelles : dispersion des nuisances, concentration de la contestation?
Bằng: Dobruszkes, F
Được phát hành: (2007)

Comparing GARCH Models by Introducing Fuzzy Asymmetric Realized GARCH
Bằng: Esmaiel Abounoori, et al.
Được phát hành: (2018-09-01)

Cosmology with 6 parameters in the Stage-IV era: efficient marginalisation over nuisance parameters
Bằng: Boryana Hadzhiyska, et al.
Được phát hành: (2023-07-01)

Cosmology with 6 parameters in the Stage-IV era: efficient marginalisation over nuisance parameters
Bằng: Boryana Hadzhiyska, et al.
Được phát hành: (2023-07-01)

The locality principle in private nuisance
Bằng: Steel, S
Được phát hành: (2017)