İçeriği atla
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Dil
Tüm Alanlar
Materyal Adı
Yazar
Konu
Yer Numarası
ISBN/ISSN
Etiket
Ara
Gelişmiş
Asymptotic Approximations for...
Alıntıla
Telefona gönder
E-posta Gönder
Yazdır
Kaydı İhraç Et
İhraç Et RefWorks
İhraç Et EndNoteWeb
İhraç Et EndNote
Kalıcı bağlantı
Asymptotic Approximations for Asian, European, and American Options with Discrete Averaging or Discrete Dividend/Coupon Payments
Detaylı Bibliyografya
Yazar:
Howison, S
Materyal Türü:
Journal article
Baskı/Yayın Bilgisi:
2012
Erişim Bilgileri
Diğer Bilgiler
Benzer Materyaller
MARC Görünümü
Benzer Materyaller
Estimation of the Bid-Ask Prices for the European Discrete Geometric Average and Arithmetic Average Asian Options
Yazar:: Xiankang Luo, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-01-01)
A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 2: Bermudan options.
Yazar:: Howison, S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
A Matched Asymptotic Expansions Approach to Continuity Corrections for Discretely Sampled Options. Part 2: Bermudan Options
Yazar:: Howison, S
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 1: barrier options.
Yazar:: Howison, S, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
An Asymptotic Solution for Call Options on Zero-Coupon Bonds
Yazar:: Michael J. Tomas, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021-08-01)