Přeskočit na obsah
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Jazyk
Vše
Název
Autor
Téma
Signatura
ISBN/ISSN
Tag
Hledat
Pokročilé
Asymptotic Approximations for...
Vytvořit citaci
Zaslat SMS
Poslat e-mailem
Vytisknout
Exportovat záznam
Exportovat do RefWorks
Exportovat do EndNoteWeb
Exportovat do EndNote
Trvalý odkaz
Asymptotic Approximations for Asian, European, and American Options with Discrete Averaging or Discrete Dividend/Coupon Payments
Podrobná bibliografie
Hlavní autor:
Howison, S
Médium:
Journal article
Vydáno:
2012
Jednotky
Popis
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Podobné jednotky
Estimation of the Bid-Ask Prices for the European Discrete Geometric Average and Arithmetic Average Asian Options
Autor: Xiankang Luo, a další
Vydáno: (2021-01-01)
A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 2: Bermudan options.
Autor: Howison, S
Vydáno: (2005)
A Matched Asymptotic Expansions Approach to Continuity Corrections for Discretely Sampled Options. Part 2: Bermudan Options
Autor: Howison, S
Vydáno: (2007)
A matched asymptotic expansions approach to continuity corrections for discretely sampled options. Part 1: barrier options.
Autor: Howison, S, a další
Vydáno: (2005)
An Asymptotic Solution for Call Options on Zero-Coupon Bonds
Autor: Michael J. Tomas, a další
Vydáno: (2021-08-01)