Neidio i'r cynnwys
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Iaith
Pob Maes
Teitl
Awdur
Pwnc
Rhif Galw
ISBN/ISSN
Tag
Canfod
Uwch
An interior−point stochastic a...
Dyfynnu hwn
Anfonwch hwn fel neges destun
E-bostio hwn
Argraffu
Allforio Cofnod
Allforio i RefWorks
Allforio i EndNoteWeb
Allforio i EndNote
Permanent link
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awduron:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Awduron Eraill:
Koller, D
Fformat:
Llyfr
Cyhoeddwyd:
2008
Daliadau
Disgrifiad
Eitemau Tebyg
Dangos Staff
Eitemau Tebyg
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
gan: Robert C Wilson, et al.
Cyhoeddwyd: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
gan: Coey, Christopher Daniel Lang
Cyhoeddwyd: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
gan: Robert C Wilson, et al.
Cyhoeddwyd: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
gan: Georghiou, Angelos, et al.
Cyhoeddwyd: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
gan: Schwab, Christoph., et al.
Cyhoeddwyd: (2013)