تخطي إلى المحتوى
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
اللغة
كل الحقول
العنوان
المؤلف
الموضوع
رقم الاستدعاء
ردمك/تدمد
الوسم
ابحث
بحث متقدم
An interior−point stochastic a...
استشهد بهذا
أرسل هذا في رسالة قصيرة
أرسل هذا بالبريد الإلكتروني
طباعة
تصدير التسجيلة
تصدير إلى RefWorks
تصدير إلى EndNoteWeb
تصدير إلى EndNote
رابط دائم
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
مؤلفون آخرون:
Koller, D
التنسيق:
كتاب
منشور في:
2008
المقتنيات
الوصف
مواد مشابهة
عرض للأخصائي
مواد مشابهة
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
حسب: Robert C Wilson, وآخرون
منشور في: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
حسب: Coey, Christopher Daniel Lang
منشور في: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
حسب: Robert C Wilson, وآخرون
منشور في: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
حسب: Georghiou, Angelos, وآخرون
منشور في: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
حسب: Schwab, Christoph., وآخرون
منشور في: (2013)