Anar al contingut
VuFind
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
日本語
Nederlands
Português
Português (Brasil)
中文(简体)
中文(繁體)
Türkçe
עברית
Gaeilge
Cymraeg
Ελληνικά
Català
Euskara
Русский
Čeština
Suomi
Svenska
polski
Dansk
slovenščina
اللغة العربية
বাংলা
Galego
Tiếng Việt
Hrvatski
हिंदी
Հայերէն
Українська
Sámegiella
Монгол
Idioma
Tots els camps
Títol
Autor
Matèria
Signatura
ISBN/ISSN
Etiqueta
Trobar
Avançada
An interior−point stochastic a...
Citar
Enviar aquest missatge de text
Enviar per correu electrònic aquest
Imprimir
Exportar registre
Exportar a RefWorks
Exportar a EndNoteWeb
Exportar a EndNote
Enllaç permanent
An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Dades bibliogràfiques
Autors principals:
Carbonetto, P
,
Schmidt, M
,
de Freitas, N
Altres autors:
Koller, D
Format:
Llibre
Publicat:
2008
Fons
Descripció
Ítems similars
Visualització del personal
Descripció
Sumari:
Ítems similars
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
per: Robert C Wilson, et al.
Publicat: (2013-01-01)
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
per: Coey, Christopher Daniel Lang
Publicat: (2022)
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
per: Robert C Wilson, et al.
Publicat: (2018-06-01)
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
per: Georghiou, Angelos, et al.
Publicat: (2016)
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
per: Schwab, Christoph., et al.
Publicat: (2013)