An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
المؤلفون الرئيسيون: | Carbonetto, P, Schmidt, M, de Freitas, N |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Koller, D |
التنسيق: | كتاب |
منشور في: |
2008
|
مواد مشابهة
-
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
حسب: Robert C Wilson, وآخرون
منشور في: (2013-01-01) -
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
حسب: Coey, Christopher Daniel Lang
منشور في: (2022) -
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
حسب: Robert C Wilson, وآخرون
منشور في: (2018-06-01) -
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
حسب: Georghiou, Angelos, وآخرون
منشور في: (2016) -
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
حسب: Schwab, Christoph., وآخرون
منشور في: (2013)