An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
প্রধান লেখক: | Carbonetto, P, Schmidt, M, de Freitas, N |
---|---|
অন্যান্য লেখক: | Koller, D |
বিন্যাস: | গ্রন্থ |
প্রকাশিত: |
2008
|
অনুরূপ উপাদানগুলি
-
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
অনুযায়ী: Robert C Wilson, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2013-01-01) -
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
অনুযায়ী: Coey, Christopher Daniel Lang
প্রকাশিত: (2022) -
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
অনুযায়ী: Robert C Wilson, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2018-06-01) -
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
অনুযায়ী: Georghiou, Angelos, অন্যান্য
প্রকাশিত: (2016) -
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
অনুযায়ী: Schwab, Christoph., অন্যান্য
প্রকাশিত: (2013)