An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Hlavní autoři: | Carbonetto, P, Schmidt, M, de Freitas, N |
---|---|
Další autoři: | Koller, D |
Médium: | Kniha |
Vydáno: |
2008
|
Podobné jednotky
-
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
Autor: Robert C Wilson, a další
Vydáno: (2013-01-01) -
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
Autor: Coey, Christopher Daniel Lang
Vydáno: (2022) -
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
Autor: Robert C Wilson, a další
Vydáno: (2018-06-01) -
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
Autor: Georghiou, Angelos, a další
Vydáno: (2016) -
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
Autor: Schwab, Christoph., a další
Vydáno: (2013)