An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Hauptverfasser: | Carbonetto, P, Schmidt, M, de Freitas, N |
---|---|
Weitere Verfasser: | Koller, D |
Format: | Buch |
Veröffentlicht: |
2008
|
Ähnliche Einträge
Ähnliche Einträge
-
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
von: Robert C Wilson, et al.
Veröffentlicht: (2013-01-01) -
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
von: Coey, Christopher Daniel Lang
Veröffentlicht: (2022) -
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
von: Robert C Wilson, et al.
Veröffentlicht: (2018-06-01) -
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
von: Georghiou, Angelos, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
von: Schwab, Christoph., et al.
Veröffentlicht: (2013)