An interior−point stochastic approximation method and an L1−regularized delta rule
Những tác giả chính: | Carbonetto, P, Schmidt, M, de Freitas, N |
---|---|
Tác giả khác: | Koller, D |
Định dạng: | Sách |
Được phát hành: |
2008
|
Những quyển sách tương tự
-
A mixture of delta-rules approximation to bayesian inference in change-point problems.
Bằng: Robert C Wilson, et al.
Được phát hành: (2013-01-01) -
Interior point and outer approximation methods for conic optimization
Bằng: Coey, Christopher Daniel Lang
Được phát hành: (2022) -
Correction: A Mixture of Delta-Rules Approximation to Bayesian Inference in Change-Point Problems.
Bằng: Robert C Wilson, et al.
Được phát hành: (2018-06-01) -
Generalized decision rule approximations for stochastic programming via liftings
Bằng: Georghiou, Angelos, et al.
Được phát hành: (2016) -
Analytic regularity and polynomial approximation of stochastic, parametric elliptic multiscale PDEs
Bằng: Schwab, Christoph., et al.
Được phát hành: (2013)